DeFi Risk'te Volatilite ve Zincirleme Tepkileri Modellemek için AI

DeFi Risklerinin Volatilitesini ve Zincir Tepkilerini Modellemek için AI

DeFi genellikle tek bir “kötü işlem” nedeniyle başarısız olmaz. Başarısızlık, volatilite şoklarının likidite, kaldıraç ve teşvik katmanları aracılığıyla yayılmasından kaynaklanır—ve küçük bir çatlak zincir tepkisine dönüşür. Bu nedenle, DeFi risklerinin volatilitesini ve zincir tepkilerini modellemek için AI ciddi sermaye tahsis eden herkes için pratik bir gereklilik haline geliyor. Bu araştırma kılavuzunda, “bulaşma”nın DeFi'de nasıl göründüğünü, hangi zincir içi özelliklerin önemli olduğunu ve modern AI yöntemlerinin olmadan önce kaskadları nasıl simüle edebileceğini içeren titiz bir çerçeve oluşturacağız. Ayrıca, ekiplerin bu modelleri SimianX AI gibi araçlarla tekrarlanabilir bir araştırma iş akışı içinde nasıl operasyonelleştirebileceğini göstereceğiz.

SimianX AI Zincir içi risk bulaşma genel görünümü — Zincir içi risk bulaşma genel görünümü

1) DeFi'de “zincir tepkileri” ne anlama geliyor (ve neden volatilite tetikleyici)

Geleneksel finansmanlarda, bulaşma genellikle bilanço ve finansman piyasaları aracılığıyla akar. DeFi'de, bulaşma protokollere kodlanmıştır ve bileşenlik tarafından artırılır:

Kaldıraç döngüleri (borçlan → LP → tekrar borçlan)

Paylaşılan teminat (aynı teminat birden fazla protokolü destekler)

Likidite uçurumları (ince emir defterleri / sığ AMM eğrileri)

Oracle bağımlılıkları (fiyat beslemeleri köprüleme mekanları)

Refleksif teşvikler (emisyonlar TVL'yi yönlendirir; TVL emisyon anlatılarını yönlendirir)

Bir DeFi “şoku” genellikle bir volatilite impulsu ile başlar:

Hızlı bir fiyat hareketi spreadleri genişletir ve kaymayı artırır

Kayma, tasfiye sonuçlarını kötüleştirir

Tasfiyeler fiyatı daha da aşağı iter

İade, ayrılmalar ve zorunlu kaldıraç azaltmaları protokoller arasında yayılır

Ana fikir: DeFi'de, volatilite sadece bir piyasa durumu değildir—genellikle yerel riski sistemik riske dönüştüren mekanizmadır.

Basit bir zihinsel model: DeFi riski katmanlı bir yığın olarak

Bir yığın üzerinde oturduğunuzu düşünün:

1. Piyasa katmanı: temel varlık volatilitesi, korelasyon, finansman koşulları

2. Likidite katmanı: çıkış kapasitesi, kayma, derinlik, LP davranışı

3. Mekanizma katmanı: tasfiye kuralları, oracle'lar, oran modelleri, devre kesiciler

4. Teşvik katmanı: emisyonlar, rüşvetler, yönetişim, paralı asker sermaye

5. Operasyonel katman: güncellemeler, yönetici anahtarları, bağımlılıklar, kesintiler

“Zincir tepkileri”, stresin yığın boyunca aşağıya veya yukarıya hızlı bir şekilde hareket etmesiyle gerçekleşir.

SimianX AI DeFi risk yığın katmanları — DeFi risk yığın katmanları

2) Bir veri planı: kaskadları modellemek için ölçmeniz gerekenler

Eğer bunu ölçemezseniz, simüle edemezsiniz. DeFi kaskadları için, (a) volatilite rejimi, (b) kaldıraç yoğunluğu ve (c) çıkış sürtünmesi yakalayan özelliklere ihtiyacınız var.

Temel özellik aileleri (pratik ve ölçülebilir)

Özellik ailesi	Ne ölçer	Örnek sinyaller (on-chain)	Kaskadlar için neden önemlidir
Volatilite & rejim	Sistem sakin mi yoksa stresli mi	gerçekleşen volatilite, getiri otokorelasyonu, sıçrama sıklığı, finansman dalgalanmaları	rejim değişiklikleri tasfiye olasılığını doğrusal olmayan şekilde değiştirir
Likidite & kayma	Çıkmanın ne kadar maliyetli olduğu	AMM eğrisi hassasiyeti, havuz derinliği, CEX/DEX temeli, yönlendirme parçalanması	sığ likidite tasfiyeleri fiyat etkisine dönüştürür
Kaldıraç & yoğunluk	İlk olarak kimlerin tasfiye edileceği ve ne kadar zor olacağı	borç kullanımı, teminat yoğunluğu, balina pozisyonları, sağlık faktörü dağılımı	kümelenmiş kaldıraç “domino tasfiyeleri” yaratır
Oracle kırılganlığı	Stres altındaki fiyat bütünlüğü	oracle güncelleme sıklığı, medyanlaştırma, sapma bantları, DEX-CEX ayrışması	oracle'lar şokları iletebilir veya artırabilir
Stabilcoin sabit sağlığı	Hesap biriminin kırılıp kırılmadığı	sabit sapma, geri ödeme kuyrukları, teminat kalitesi kayması	depegs tüm risk hesaplamalarını anında yeniden yazar
Teşvik yansıtıcılığı	Bir gecede yok olabilecek TVL	emisyon APR payı, paralı LP değişimi, rüşvet bağımlılığı	teşvikler genellikle en çok ihtiyaç duyulduğunda kaybolur

Veri hijyeni kuralları (tartışmasız):

Her şeyi tutarlı zaman damgalarına hizalayın (blok zamanı → uniform aralıklar)

Mümkünse adresleri/varlıkları tekrar etmeyin (heuristikler, kümelenme)

Durum değişkenlerini (örneğin, kullanım) hareketlerden (örneğin, büyük çekimler) ayırın

Ham serileri koruyun; üzerine yazmak yerine dönüştürülmüş özellikler oluşturun

Bu noktada SimianX AI gibi platformlar yardımcı olabilir: gürültülü zincir içi etkinliği savunulabilir özelliklere ve sürümlü varsayımlara dönüştüren belgelenmiş, tekrarlanabilir bir pipeline istiyorsunuz.

SimianX AI Zincir içi zaman serileri için özellik mühendisliği — Zincir içi zaman serileri için özellik mühendisliği

3) Volatilite modelleme: rejimlerden “şok olasılığına”

Volatilite modelleme sadece getirileri tahmin etmek değildir. DeFi riski için, yapısal stres olasılığını tahmin ediyorsunuz.

Pratik bir volatilite modelleme merdiveni

Seviye 1 — Temel düzeyler (hızlı, sağlam):

gerçekleşen volatilite (RV), üstel ağırlıklı RV (EWMA)

düşüş istatistikleri, kuyruk kuantilleri (VaR, CVaR)

sıçrama tespiti (bir eşik ötesindeki büyük hareketler)

Seviye 2 — Rejim tespiti (gerçekten ihtiyacınız olan):

sakin vs stresli rejimler için Gizli Markov Modelleri (HMM)

Ani değişiklikler için değişim noktası tespiti (CUSUM / Bayesyen)

“risk-al → risk-alma” dönüşümleri tespit etmek için kaydırmalı korelasyon kümeleri

Seviye 3 — ML/AI dizilim modelleri (yeterli veriniz olduğunda):

çok değişkenli sinyaller için zamansal modeller (getiriler + likidite + kaldıraç)

doğrusal olmayan etkileşimler için dikkat tabanlı dizilim modelleri

hibrit modeller: klasik volatilite sinyali + “stres olasılığı” için AI sınıflandırıcı

Kural: DeFi için en iyi hedef genellikle fiyat tahmin etmek değildir. Hedef “stres durumu ve onun geçiş olasılığını tahmin etmek”tir.

Ne tahmin edilmeli (gerçek riske karşılık gelen hedefler)

next_return tahmin etmek yerine, aşağıdaki gibi hedefler tanımlayın:

P(liquidation_wave_next_24h)

stresli likidite altında expected_slippage_at_size

probability_of_oracle_deviation_event

probability_of_peg_break > x bps

Bu hedefler, gerçekten sermayeyi silenlere daha yakındır.

SimianX AI Volatilite rejimi tespiti illüstrasyonu — Volatilite rejimi tespiti illüstrasyonu

4) Zincir tepkimelerini modelleme: bulaşma grafikleri ve tasfiye dinamikleri

“Zincir tepkimelerini” modellemek için yapı gerekir: kim kime bağımlıdır ve stres altında hangi bağlantılar sıkılaşır.

4.1 DeFi bağımlılık grafiğini oluşturun

Ekosistemi yönlendirilmiş bir grafik olarak temsil edin:

Düğümler: tokenlar, havuzlar, kredi piyasaları, oracle'lar, köprüler, stablecoin'ler

Kenarlar: bağımlılık gücü (teminat bağlantıları, oracle verileri, paylaşılan LP, köprü sarmaları)

Kenar ağırlıkları durum bağımlı olmalıdır:

sakin dönemlerde, Token A ile Stablecoin S arasındaki bağlantı zayıf olabilir

stres sırasında, eğer A, S için önemli bir teminatsa, o ağırlık artar

Takip edilecek grafik özellikleri:

merkezilik (hangi düğümler sistemiktir)

kümelenme (birlikte başarısız olan kırılgan “modüller”)

zamanla değişen bağlantı (bağımlılıkların stres sırasında nasıl güçlendiği)

4.2 Tasfiye kaskadı modelleme (bulaşmanın motoru)

Tasfiyeler genellikle zincir tepkimelerinin mekanik sürücüsüdür. Kullanışlı bir soyutlama:

1. Bir borçlu setinin teminatı C ve borcu D vardır

2. Bir fiyat düşüşü sağlık faktörlerini eşik altına çeker

3. Tasfiye edenler teminatı mevcut likiditeye satar

4. Fiyat etkisi ikinci dereceden tasfiyeler oluşturur

Bu kaskadı şu şekilde modelleyebilirsiniz:

durum denklemleri (sağlık faktörü dağılım güncellemeleri)

pazar etki fonksiyonları (kayma vs boyut)

geri bildirim döngüleri (fiyat etkisi → daha fazla tasfiye)

Ajan tabanlı simülasyon (ABM): zincirleme etkileri test etmenin en sezgisel yolu

Aşağıdakileri temsil eden ajanlar kullanın:

borç alanlar (risk toleransı, kaldıraç)

tasfiye edenler (sermaye kısıtlamaları, strateji)

LP'ler (stres altında çekim, yeniden dengeleme)

arbitrajcılar (sabit savunma / baz ticaretleri)

ABM, DeFi stresinin davranışsal ve mekanik olmasından dolayı güçlüdür:

LP'ler likiditeyi “Twitter yüzünden” çeker

tasfiye edenler MEV maliyetleri yükseldiğinde duraklar

arbitraj sermayesi volatilite sıçradığında kaybolur

SimianX AI Bulaşma grafiği ve zincirleme simülasyon — Bulaşma grafiği ve zincirleme simülasyon

5) Gerçekten yardımcı olan AI yöntemleri (ve nerede başarısız olurlar)

AI, sistem doğrusal olmayan, çok değişkenli ve rejim bağımlı olduğunda faydalıdır—bu da tam olarak DeFi'dir.

AI'nin harika olduğu şeyler

volatilite, likidite, kaldıraç ve sabit sağlık arasındaki etkileşimleri öğrenmek

erken anormallikleri tespit etmek (özellik kayması, davranış değişiklikleri)

sistemik düğümleri sıralamak (hangi havuzlar/pazarlar “tehlikeli” şimdi)

tek nokta tahminleri yerine senaryo dağılımları oluşturmak

AI'nin kötü olduğu şeyler (dikkatli değilseniz)

tarihsel rejimlerin ötesine ekstrapolasyon yapmak (yeni mekanizma, yeni saldırı vektörü)

nedensel bağlantıları olmayan “kara kutu” modeller

kirlenmiş etiketler üzerinde eğitim yapmak (örneğin, “tasfiye olaylarınız” yanlış pozitifler içeriyor)

Pratik öneri: AI'yi risk radar olarak kullanın (tespit + senaryo oluşturma) ve karar kalitesinde stres testleri için mekanik simülasyonlar (tasfiye/etki modelleri) ile birleştirin.

Sağlam bir hibrit mimari (önerilir)

AI katmanı: stress_probability tahmin eder ve ana durum değişkenlerinin koşullu dağılımlarını öngörür

Mekanik katman: AI ile koşullandırılmış senaryolar verildiğinde simülasyonlar çalıştırır

Karar katmanı: sonuçları pozisyon limitlerine, hedge'lere ve çıkış tetikleyicilerine dönüştürür

Bu, SimianX AI'nin doğal olarak bir operasyonel iş akışı olarak uyduğu yerdir: araştırmaları tutarlı aşamalara organize etmek, çıktılara kanıt eklemek ve her risk sonucunun yeniden üretilebilir olmasını sağlamak.

SimianX AI Hibrit AI + simülasyon mimarisi — Hibrit AI + simülasyon mimarisi

6) Adım adım: DeFi risk zincir tepkimelerini modellemek için pratik bir boru hattı

Herhangi bir protokol kategorisi (kredi verme, stabilcoinler, LP stratejileri) için uygulayabileceğiniz somut bir boru hattı:

Adım 1 — Cascade uç noktalarınızı tanımlayın

Önem verdiğiniz sonuçları seçin:

ufuk boyunca maksimum düşüş

boyutta çıkış süresi

tasfiye olasılığı

eşik ötesinde stabilcoin depeg olasılığı

Adım 2 — “Stres durumu” etiketleri oluşturun

Gözlemlenebilir olaylardan etiketler oluşturun:

tasfiye zirveleri (oran > yüzdelik eşik)

likidite uçurum olayları (derinlik X% düşer)

peg sapma olayları (sapma > Y bps)

oracle sapma olayları (DEX ile oracle arasındaki fark > Z%)

Adım 3 — Bir stres sınıflandırıcısı eğitin (ilk olarak yorumlanabilir)

Açıklayabileceğiniz bir şeyle başlayın:

mühendislik özellikleri üzerinde gradyan artırma / lojistik modeller

Gerekirse daha sonra sıralı modellere geçin.

Adım 4 — Koşullu senaryolar oluşturun

Tek bir tahmin yerine, bir dağılım oluşturun:

“Eğer stres olasılığı %70 ise, makul likidite yolları nelerdir?”

“Stresli durumlarda kullanım nasıl evrim geçirir?”

Adım 5 — Cascade simülasyonlarını çalıştırın

Her senaryo için:

1. borçlu sağlık faktörlerini simüle et

2. tasfiye hacimlerini simüle et

3. piyasa etkisini ve fiyat yollarını simüle et

4. sağlık faktörlerini yeniden değerlendirin → stabil olana kadar yineleyin

Adım 6 — Sonuçları risk eylemlerine dönüştürün

Örnekler:

en kötü durum kayma dağılımına dayalı pozisyon boyutlandırma

P(cascade) > eşik olduğunda otomatik hedge tetikleyici

protokol maruziyet sınırı eğer merkezilik artarsa

Numaralı kontrol listesi (operasyonel):

1. Bir veri seti versiyonunu ve özellik setini dondur

2. Geçmiş stres pencerelerinde geriye dönük test yap

3. "Her zaman alarm" durumunu önlemek için eşikleri kalibre et

4. Özellik kayması için izleme ekle

5. Varsayımları ve hata modlarını belgeleyin

SimianX AI Operasyonel boru hattı kontrol listesi — Operasyonel boru hattı kontrol listesi

7) AI, DeFi risklerinin volatilitesini ve zincir tepkimelerini gerçek zamanlı olarak nasıl modelleyebilir?

Gerçek zamanlı modelleme, "daha hızlı çıkarım" ile değil, daha hızlı durum güncellemeleri ile ilgilidir.

Gerçek zamanlı döngü (önemli olan)

alım: bloklar, mempool (isteğe bağlı), oracle güncellemeleri, havuz durumu

güncelle: volatilite rejimi, likidite derinliği, kullanım, sabit değer sapması

çıkarım: stres olasılığı + senaryo dağılımı

simülasyon: hızlı kaskad yaklaşıkları (hızlı etki modelleri)

eylem: uyarılar, limitler, hedge'ler, çıkış yönlendirme önerileri

Öncelik verilmesi gereken gerçek zamanlı sinyaller

en iyi LP'ler tarafından ani likidite çekimleri

kredi piyasalarında hızlı kullanım artışları

DEX/CEX bazının genişlemesi (özellikle teminat varlıkları için)

oracle güncelleme gecikmeleri ve sapma bandı temasları

stablecoin geri alım baskısı göstergeleri

Eğer sadece fiyatları izliyorsanız, geç kaldınız. Gerçek zamanlı DeFi riski, fiyat hareketlerini iflasa dönüştüren kısıtlamaları izlemekle ilgilidir.

SimianX AI Gerçek zamanlı DeFi riski izleme — Gerçek zamanlı DeFi riski izleme

8) Değerlendirme: modelinizin faydalı olduğunu nasıl anlarsınız (sadece gösterişli değil)

Bir DeFi risk modeli, karar faydası ile değerlendirilmelidir, sadece tahmin puanları ile değil.

Faydalı değerlendirme metrikleri

Kesinlik/geri çağırma stres olayları için (sonsuz yanlış alarmlardan kaçının)

Brier skoru veya olasılıksal çıktılar için kalibrasyon eğrileri

Öncü süre: kaskad uç noktalarından önce kaç saat/gün uyarı

Modelden türetilen kuralların PnL etkisi (önce kağıt ticareti yapıldı)

Zincirler ve piyasa rejimleri arasında dayanıklılık

Basit bir değerlendirme tablosu

Değerlendirme sorusu	"İyi" nasıl görünür	"Kötü" nasıl görünür
Erken uyarıyor mu?	stres öncesi tutarlı bir ön süre	zarar sonrası tetikleniyor
Kalibre edilmiş mi?	%70 pratikte ~%70 anlamına gelir	aşırı güvenli olasılıklar
Genelleştiriyor mu?	varlıklar/zincirler arasında çalışıyor	sadece bir rejime uyuyor
Kararları iyileştiriyor mu?	daha düşük düşüşler / daha iyi çıkışlar	ölçülebilir bir fayda yok

SimianX AI Model değerlendirmesi ve kalibrasyonu — Model değerlendirmesi ve kalibrasyonu

DeFi Risklerinin Volatilitesini ve Zincir Tepkilerini Modellemek İçin AI Hakkında SSS

DeFi likidasyon zincirlerini modellemenin en iyi yolu nedir?

Mekanik bir zincir simülatörü (sağlık faktörleri + piyasa etkisi) ile başlayın, ardından senaryoları bir AI stres modeli ile koşullandırın. Bu kombinasyon, DeFi bulaşmasının hem fiziksel hem de sinyallerini yakalar.

Mükemmel cüzdan ataması olmadan DeFi risk zincirlerini nasıl modelleyebilirim?

Varlık kimliği yerine dağılımsal özellikler (sağlık faktörü histogramları, yoğunlaşma endeksleri, en iyi-N borçlu maruziyeti) kullanın. Hala toplu durum değişkenleri ve temkinli varsayımlar ile zincirleri simüle edebilirsiniz.

DeFi likidasyon zincirlerini en sık ne tetikler?

Bir volatilite şoku artı bir likidite uçurumu klasik kombinasyondur: düşen fiyatlar likidasyonları tetikler ve ince likidite bu likidasyonların fiyatları daha da düşürmesine neden olur. Oracle veya sabitlik istikrarsızlığı döngüyü artırabilir.

AI, stabilcoin ayrışmalarını güvenilir bir şekilde tahmin edebilir mi?

AI, sabitlik sapma desenleri, teminat kalitesi kayması, likidite koşulları ve geri alım baskısı göstergeleri kullanarak erken uyarı olasılıkları sağlayabilir. Ancak ayrışmalar rejim değişiklikleridir—AI'yi olasılıksal bir radar olarak değerlendirin, ardından sonuçları mekanik olarak stres testine tabi tutun.

DeFi kuyruk riskini gerçek zamanlı nasıl izlerim?

Kısıtlamaları temsil eden durum değişkenlerine öncelik verin: likidite derinliği, kullanım, peg sapması, oracle farklılıkları ve büyük LP çekimleri. Kuyruk riski genellikle fiyatlarda görünmeden önce sistem borulamasında görünür.

Sonuç

DeFi volatilitesini modellemek için AI kullanmak değerlidir—ama gerçek avantaj, volatilitenin nasıl bulaşıcı hale geldiğini modellemekten gelir: tasfiye mekanikleri, likidite uçurumları, oracle bağımlılıkları ve peg kırılganlığı. Güçlü bir iş akışı, (1) rejim farkındalığına sahip AI stres olasılıklarını, (2) senaryo üretimini ve (3) stresi çıkış maliyetleri ve iflas riski olarak çeviren mekanistik kaskad simülasyonunu birleştirir. Bunu tekrarlanabilir bir araştırma döngüsüne dönüştürmek istiyorsanız—özellikler, simülasyonlar, paneller ve belgelenmiş varsayımlar—SimianX AI keşfedin ve DeFi risk modellerinizi sistemler olarak inşa edin, opi:contentReference[oaicite:0]{index=0}

::contentReference[oaicite:1]{index=1}