20 วันที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ S&P 500 — และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
วันเดียวที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ S&P 500 คือ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 1987 — "วันจันทร์ทมิฬ" (Black Monday) — เมื่อดัชนีปิดร่วงลง 20.47% ในการซื้อขายเพียงวันเดียว ไม่มีวันอื่นใดในข้อมูลตลาดเกือบหนึ่งศตวรรษที่เข้าใกล้ตัวเลขนี้ แต่วันจันทร์ทมิฬเป็นเพียงพาดหัวข่าว ใต้ลงไปคือรายชื่อของช่วงตื่นตระหนกที่ทอดยาวตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่จนถึงการร่วงลงในยุคโควิด และสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในการศึกษาเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่ขนาดของการร่วง แต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวัน สัปดาห์ และปีถัดมาทันที
นี่คือตารางอ้างอิงฉบับสมบูรณ์ของ 20 การร่วงลงเป็นเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดของ S&P 500 (และดัชนีรุ่นก่อนหน้าปี 1957 คือ S&P Composite) เรียงตามผลขาดทุน ณ ราคาปิด พร้อมตัวจุดชนวนของแต่ละวัน บทความนี้ตั้งใจวางไว้เป็นคู่หูของบทความยาวสองชิ้นบนเว็บไซต์นี้ ได้แก่ ทุกตลาดหมีของ S&P 500 ตั้งแต่ปี 1929 ที่วัดการร่วงลงอย่างช้า ๆ จากยอดสู่ก้น และ แต่ละตลาดหมีใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะฟื้น ที่วัดการไต่กลับขึ้นมา สองชิ้นนั้นติดตามการวิ่งมาราธอน ส่วนบทความนี้ติดตามก้าวเดี่ยวที่รุนแรงที่สุดภายในมาราธอนนั้น
อะไรนับเป็น "วันร่วงหนัก" — ระเบียบวิธี
วัน ร่วงหนักไม่เหมือนตลาดหมี ตลาดหมี คือการร่วงจากยอดสู่ก้น 20% หรือมากกว่า ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าจะคลี่คลาย ส่วนวันร่วงหนักคือการซื้อขายวันเดียว — การเคลื่อนไหวจากราคาปิดถึงราคาปิด — ที่ผลขาดทุนติดอันดับการร่วงในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้
ตารางด้านล่างเรียงวันตาม เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาปิด S&P 500 โดยใช้ดัชนีสมัยใหม่ตั้งแต่ปี 1957 และ S&P Composite (รุ่นก่อนหน้าโดยตรง) ก่อนหน้านั้น กฎพื้นฐานไม่กี่ข้อช่วยให้รายการนี้ซื่อตรง:
- เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่จุด การร่วง 500 จุดในปี 2026 เป็นเรื่องปกติ แต่การร่วง 50 จุดในปี 1929 เป็นหายนะ มีเพียงการเคลื่อนไหวเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เปรียบเทียบกันได้ตลอดหนึ่งศตวรรษ
- ราคาปิด ไม่ใช่ระหว่างวัน การวัดระหว่างวัน (เช่น "flash crash" เดือนพฤษภาคม 2010 ที่ดิ่งชั่วครู่แล้วฟื้นบางส่วนก่อนปิด) ทำให้อันดับปั่นป่วน ราคาปิดถึงราคาปิดเป็นมาตรฐานที่สะอาดกว่าและถูกอ้างอิงมากที่สุด
- เฉพาะราคา ไม่ใช่ผลตอบแทนรวม เงินปันผลถูกตัดออก ซึ่งเป็นธรรมเนียมของตารางการร่วง บนฐานผลตอบแทนรวม การฟื้นตัวทุกครั้งที่ตามมาจะเร็วกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อย
ผู้ให้บริการข้อมูลต่างกันคลาดเคลื่อนไม่กี่ในร้อยของจุดในช่วงที่เก่าแก่ที่สุด ดังนั้นให้ถือว่าทศนิยมแม่นยำราวหนึ่งในสิบของจุด แต่ โครงสร้าง ของตาราง — ยุคใดครอบงำ วันต่าง ๆ จับกลุ่มกันอย่างไร — มั่นคงในทุกแหล่งที่น่าเชื่อถือ รวมถึง การรวบรวมของวิกิพีเดียเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายวันที่ใหญ่ที่สุดของ S&P 500
20 การร่วงในวันเดียวที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ S&P 500
นี่คือตารางฉบับสมบูรณ์ เรียงจากเลวร้ายที่สุดไปหาที่น้อยที่สุด คุณสามารถติดตามดัชนีเดียวกันแบบสดได้ที่ หน้า ETF ของ S&P 500
| อันดับ | วันที่ | ราคาปิดของวัน | ตัวจุดชนวน / บริบท |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 ต.ค. 1987 | −20.47% | วันจันทร์ทมิฬ — ลูกโซ่ของประกันพอร์ตโฟลิโอและการซื้อขายแบบโปรแกรม |
| 2 | 28 ต.ค. 1929 | −12.34% | การร่วงของวอลล์สตรีท — การไถลสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ |
| 3 | 16 มี.ค. 2020 | −11.98% | โควิด-19 — การล็อกดาวน์ทั่วประเทศเริ่มต้น |
| 4 | 29 ต.ค. 1929 | −10.16% | "วันอังคารทมิฬ" — การเทขายด้วยความตื่นตระหนกที่ปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ |
| 5 | 6 พ.ย. 1929 | −9.92% | อาฟเตอร์ช็อกของการร่วงปี 1929 |
| 6 | 12 มี.ค. 2020 | −9.51% | "วันพฤหัสบดีทมิฬ" ของโควิด — WHO ประกาศการระบาดใหญ่ |
| 7 | 18 ต.ค. 1937 | −9.27% | "ภาวะถดถอยรูสเวลต์" ปี 1937-38 |
| 8 | 15 ต.ค. 2008 | −9.04% | วิกฤตการเงินโลก — ตลาดสินเชื่อแข็งตัว |
| 9 | 1 ธ.ค. 2008 | −8.93% | NBER ประกาศภาวะถดถอยอย่างเป็นทางการ |
| 10 | 20 ก.ค. 1933 | −8.88% | การกลับตัวยุคเศรษฐกิจตกต่ำหลังการดีดตัวฤดูใบไม้ผลิ |
| 11 | 29 ก.ย. 2008 | −8.79% | สภาผู้แทนฯ ปฏิเสธการลงมติช่วยเหลือ TARP ครั้งแรก |
| 12 | 21 ก.ค. 1933 | −8.70% | การเทขายต่อเนื่องยุคเศรษฐกิจตกต่ำ |
| 13 | 26 ต.ค. 1987 | −8.28% | อาฟเตอร์ช็อกของวันจันทร์ทมิฬ |
| 14 | 5 ต.ค. 1932 | −8.20% | ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ |
| 15 | 12 ส.ค. 1932 | −8.02% | ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ |
| 16 | 31 พ.ค. 1932 | −7.84% | กระบวนการสร้างก้นของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ |
| 17 | 26 ก.ค. 1934 | −7.83% | การเทขายยุคเศรษฐกิจตกต่ำ |
| 18 | 9 ต.ค. 2008 | −7.62% | วิกฤตการเงินโลก |
| 19 | 9 มี.ค. 2020 | −7.60% | โควิด-19 บวกสงครามราคาน้ำมันซาอุดีอาระเบีย-รัสเซีย |
| 20 | 14 พ.ค. 1940 | −7.47% | สงครามโลกครั้งที่สอง — กองทัพนาซีตีฝ่าเข้าฝรั่งเศส |
สี่กลุ่มก้อน: วันร่วงหนักเดินทางเป็นฝูง
รูปแบบที่สำคัญที่สุดในตารางคือ 20 วันที่เลวร้ายที่สุดไม่ได้กระจายอย่างสม่ำเสมอตลอด 95 ปี แต่ยุบรวมกันเป็น สี่กลุ่มก้อน และแทบไม่มีที่อื่นเลย
1929-1937: ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่
สิบเอ็ดในยี่สิบวันที่เลวร้ายที่สุดตกอยู่ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ (1929 ถึง 1937) นั่นไม่ใช่การร่วงครั้งเดียว แต่เป็นการพังทลายอย่างช้า ๆ หลายปี ซึ่งดัชนีสูญเสียไปราว 86% จากยอดในปี 1929 สู่ก้นในปี 1932 — ตลาดหมีที่ลึกที่สุดในประวัติศาสตร์ S&P 500 วันที่เลวร้ายที่สุดมาเป็นระลอกคลื่น: ความตื่นตระหนกเดือนตุลาคม 1929 การยอมจำนนในปี 1932 การฟื้นตัวลวงในปี 1933 และการกำเริบซ้ำในปี 1937 เมื่อเศรษฐกิจพังจริง ๆ วันร่วงหนักจะทวีคูณ
ตุลาคม 1987: วันจันทร์ทมิฬ
วันจันทร์ทมิฬเป็นรายการที่แปลกที่สุดเพราะ ไม่ได้มาพร้อมภาวะถดถอยใด ๆ เลย เศรษฐกิจยังเติบโต กำไรบริษัทยังเพิ่มขึ้น การร่วง 20.47% ในวันเดียวส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ เชิงกลไก — โปรแกรมป้องกันความเสี่ยง "ประกันพอร์ตโฟลิโอ" ขายสัญญาฟิวเจอร์สโดยอัตโนมัติเมื่อราคาตก ซึ่งกดราคาให้ต่ำลงอีก ซึ่งกระตุ้นการขายเพิ่มอีก ในวงจรป้อนกลับ ถึงกระนั้น S&P 500 ก็ปิดปี 1987 ด้วยกำไรเล็กน้อย นี่เป็นตัวอย่างที่บริสุทธิ์ที่สุดของการร่วงที่เศรษฐกิจพื้นฐานไม่ได้เป็นเหตุให้เกิด
2008: วิกฤตการเงินโลก
สี่ในยี่สิบวันที่เลวร้ายที่สุดเป็นของฤดูใบไม้ร่วงปี 2008 เมื่อการล้มละลายของ Lehman Brothers และการแข็งตัวของตลาดสินเชื่อก่อให้เกิดช่วงการซื้อขายต่อเนื่องระหว่าง -7% ถึง -9% การร่วงวันที่ 29 กันยายนมาในวันที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ลงมติ คัดค้าน แผนช่วยเหลือธนาคาร TARP ฉบับแรก — กรณีหายากที่คุณสามารถชี้ไปยังการลงคะแนนขานชื่อครั้งเดียวและเฝ้าดูมูลค่าตลาดเกือบ 9% ระเหยไปภายในเวลาปิดตลาด
2020: การร่วงในยุคโควิด
กลุ่มก้อนที่เร็วที่สุดในบรรดาทั้งหมด สี่ในยี่สิบวันที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นในกรอบสามสัปดาห์เดียวในเดือนมีนาคม 2020 เมื่อการระบาดใหญ่ทำให้เศรษฐกิจโลกหยุดชะงัก มันสร้างวันที่เลวร้ายที่สุดอันดับสามตลอดกาล (-11.98% เมื่อวันที่ 16 มีนาคม) — แล้วกลายเป็นการฟื้นตัวครั้งใหญ่ที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยบันทึก โดยดัชนีทวงคืนยอดเดิมภายในราวหกเดือน
ทำไมวันที่ดีที่สุดจึงอยู่ติดกับวันที่เลวร้ายที่สุด
มองแผนภูมิปี 2008 และ 2020 ด้านบนให้ดี แล้วข้อเท็จจริงที่นำไปปฏิบัติได้มากที่สุดในบทความทั้งหมดนี้จะกระโดดออกมา: วันที่ขึ้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดเกิดขึ้นกลางวงล้อมของวันที่ร่วงมากที่สุด มันไม่ได้อยู่ในตลาดกระทิงที่สงบ แต่อยู่ในตาพายุ
หลักฐานท่วมท้น:
- วันถัดจาก -20.47% ของวันจันทร์ทมิฬ S&P ดีดตัว และอีกสองวันทำการต่อมา (21 ตุลาคม 1987) ขึ้น +9.10% — ซึ่งเองก็เป็นหนึ่งในการขึ้นในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึก
- ในห้วงที่ลึกที่สุดของวิกฤตปี 2008 วันที่ 13 ตุลาคม 2008 ขึ้น +11.58% — การขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1930 — เพียงไม่กี่วันหลังหายนะ -7.62% สองสัปดาห์ต่อมา วันที่ 28 ตุลาคมเพิ่มอีก +10.79%
- ระหว่างการร่วงในยุคโควิด วันที่ 24 มีนาคม 2020 พุ่ง +9.38% (วันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 1933) ทันทีหลังก้น -11.98% ของวันที่ 16 มีนาคม และวันที่ 13 มีนาคมก็กระโดด +9.29% ไปแล้วในวันถัดจากช่วง -9.51%
นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ความผันผวนสุดขั้วมีความสมมาตร: ความกลัว การบังคับขาย และสภาพคล่องที่บางเบาแบบเดียวกันที่สร้างวัน -9% จะสร้างวัน +9% หนึ่งหรือสองวันทำการต่อมา เมื่อสภาวะขายมากเกินไปดีดกลับ และนักล่าของถูกกับการซื้อคืนชอร์ตหลั่งไหลเข้ามา ความผันผวนจับกลุ่มกัน วันร่วงหนักและวันพุ่งแรงคือสองด้านของกราฟที่อลหม่านเดียวกัน
คณิตศาสตร์ของการขายในความตื่นตระหนก
ความสมมาตรนั้นเองคือเหตุผลว่าทำไมการพยายาม "ขายตอนร่วงแล้วกลับเข้ามาเมื่อสงบ" จึงอันตรายนัก ถ้าวันที่ดีที่สุดอยู่ติดกับวันที่เลวร้ายที่สุด นักลงทุนที่หนีหลังวันร่วงหนักก็มีโอกาสท่วมท้นที่จะถือเงินสดอยู่ระหว่างการดีดกลับ
เลขคณิตนั้นโหดร้าย ตาม Guide to the Markets ของ J.P. Morgan Asset Management เงินลงทุน 10,000 ดอลลาร์ที่ลงทุนเต็มจำนวนใน S&P 500 ตลอด 20 ปีตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2022 เติบโตเป็นราว 64,844 ดอลลาร์ — ผลตอบแทนต่อปีใกล้ 9.8% พลาดเพียง 10 วันที่ดีที่สุด ของสองทศวรรษนั้น แล้วเงิน 10,000 ดอลลาร์เดียวกันจะจบที่ราว 29,708 ดอลลาร์ พลาด 20 วันที่ดีที่สุด คุณก็ต่ำกว่า 18,000 ดอลลาร์ พลาด 30 วันที่ดีที่สุด คุณก็แทบเสมอตัวในเชิงตัวเลข ข้อมูลของบริษัทเองแสดงว่า เจ็ดในสิบวันที่ดีที่สุดเกิดขึ้นภายในราวสองสัปดาห์รอบ ๆ สิบวันที่เลวร้ายที่สุด
บทเรียนไม่ใช่ว่า "การร่วงไม่สำคัญ" มันสำคัญอย่างชัดเจน — ตลาดหมี ที่วันเหล่านี้สังกัดอยู่ใช้เวลาหกเดือนถึง 25 ปีกว่าจะฟื้นเต็มที่ บทเรียนนั้นแคบกว่าและแม่นยำกว่า: วันร่วงหนักเองแทบไม่เคยเป็นวันที่ถูกต้องสำหรับการขาย เพราะวันดีดกลับมักอยู่ในระยะเอื้อม และการพลาดการดีดกลับเพียงไม่กี่ครั้งสร้างความเสียหายระยะยาวมากกว่าการนั่งทนจนสุดการร่วงทั้งหมด
วันที่เลวร้ายที่สุดมีความหมายอย่างไรต่อวิธีลงทุนของคุณ
ข้อสรุปที่ยั่งยืนสามข้อไหลออกมาจากตาราง:
- ขนาดของวันเดียวไม่ใช่ความสำคัญของวันนั้น วันจันทร์ทมิฬ 1987 เป็นการร่วงที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาลและฟื้นเกือบสมบูรณ์ภายในราวสองปี โดยไม่มีภาวะถดถอย หลายวันที่เล็กกว่าในยุคเศรษฐกิจตกต่ำกลับเป็นส่วนหนึ่งของการพังทลาย 86% ที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วอายุคนกว่าจะคลี่คลาย บริบท — มีภาวะถดถอยหรือไม่ เชิงโครงสร้างหรือเชิงกลไก — สำคัญกว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่สะดุดตามาก
- วันร่วงหนักจับกลุ่มทั้งกับภาวะถดถอยและการดีดกลับ ถ้าคุณกำลังเห็นช่วง -7% ในเชิงสถิติคุณก็อยู่ใกล้ช่วง +7% ทั้งสองสังกัดสภาวะที่ผันผวนเดียวกัน
- เวลาอยู่ในตลาดชนะการจับจังหวะการร่วง คณิตศาสตร์ "พลาดวันที่ดีที่สุด" ของ J.P. Morgan เป็นแผนภูมิที่ถูกอ้างซ้ำมากที่สุดในแวดวงการเงินมืออาชีพด้วยเหตุผลเดียว: มันเป็นความจริง และมันสวนสัญชาตญาณ
โมเดล AI ตื่นตระหนกในวันที่เลวร้ายที่สุดหรือไม่?
นักลงทุนที่เป็นมนุษย์ขายในวันร่วงหนัก นั่นคือปัญหาที่ตารางนี้เผยออกมาพอดี ดังนั้นคำถามตามธรรมชาติสำหรับปี 2026 คือ ระบบเทรดที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีวินัยมากกว่าหรือไม่เมื่อกระดานราคาแดงฉาน
SimianX ให้โมเดล AI ชั้นแนวหน้าหลายสิบตัวประลองกับตลาดสด และบันทึกทุกการตัดสินใจ ซึ่งทำให้สามารถ วัด ได้จริงแทนที่จะเดา งานศึกษาคู่กัน โมเดล AI เทขายด้วยความตื่นตระหนกในการร่วงหรือไม่? แจกแจงว่าบอตโมเดล 31 ตัวที่ต่างกันมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อราคาดิ่งหนัก — ตัวไหนแข็งค้าง ตัวไหนซื้อ และตัวไหนยอมจำนนในจังหวะที่เลวร้ายที่สุดพอดี คุณสามารถชมโมเดลใช้เหตุผลฝ่าการร่วงแบบเรียลไทม์ใน ห้องบัญชาการสด เทียบประวัติผลงานของพวกมันบน กระดานผู้นำโมเดล AI และ — ถ้าคุณอยากได้วินัยโดยไม่ต้องเฝ้าจอ — ปล่อยให้ ออโตไพลอต รักษาเส้นที่อิงกฎฝ่าช่วง -9% ครั้งถัดไป (สำหรับเรื่องคู่ขนานในสินทรัพย์ดิจิทัล ดู ทุกการร่วงของบิตคอยน์เกิน 50% และเวลาที่ใช้ฟื้น)
คำถามที่พบบ่อย
วันเดียวที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นคือวันไหน?
ในเชิงเปอร์เซ็นต์ วันที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ S&P 500 คือ 19 ตุลาคม 1987 — "วันจันทร์ทมิฬ" — การร่วงจากราคาปิดถึงราคาปิด 20.47% ดัชนี Dow Jones Industrial Average ร่วง 22.6% ในวันเดียวกัน ในเชิงจุดดิบ การร่วงที่ใหญ่ที่สุดล้วนเป็นช่วงไม่นานมานี้ (มีนาคม 2020) แต่จุดเปรียบเทียบข้ามทศวรรษไม่ได้ เปอร์เซ็นต์คือมาตรวัดที่ยุติธรรมเพียงอย่างเดียว
การร่วงปี 1929 เลวร้ายกว่าปี 1987 หรือไม่?
ในวันเดียวใด ๆ ไม่ — 28 ตุลาคม 1929 (-12.34%) เล็กกว่าวันจันทร์ทมิฬ แต่ปี 1929 เป็นฉากเปิดของการพังทลายหลายปีราว 86% ที่นิยามภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ขณะที่ปี 1987 ไม่มีภาวะถดถอยอยู่เบื้องหลังและฟื้นภายในราวสองปี วัน ที่เลวร้ายที่สุดและ การร่วง ที่เลวร้ายที่สุดเป็นคนละคำถามกัน
หลังวันร่วงหนัก ตลาดมักดีดกลับเร็วแค่ไหน?
บ่อยครั้งภายในไม่กี่วัน การขึ้นในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ (13 ตุลาคม 2008 ที่ +11.58%; 24 มีนาคม 2020 ที่ +9.38%; 21 ตุลาคม 1987 ที่ +9.10%) ล้วนเกิดขึ้นหนึ่งหรือสองวันทำการหลังการร่วงสถิติ การฟื้นเต็มที่กลับสู่ยอดใหม่เป็นกระบวนการแยกต่างหากที่ช้ากว่า — ดู แต่ละตลาดหมีใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะฟื้น
ฉันควรขายหลังวันที่ร่วงหนักหรือไม่?
ประวัติศาสตร์คัดค้านอย่างหนักแน่น เพราะวันที่ดีที่สุดจับกลุ่มอยู่ติดวันที่เลวร้ายที่สุด นักลงทุนที่ขายในความตื่นตระหนกจึงมักพลาดการดีดกลับ และ ข้อมูลของ J.P. Morgan แสดงว่าการพลาดแม้เพียง 10 วันที่ดีที่สุดในรอบ 20 ปี ทำให้ความมั่งคั่งปลายทางของคุณลดลงราวครึ่งหนึ่ง นี่เป็นการวิเคราะห์เชิงการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคล
อ่านที่เกี่ยวข้อง
- ทุกตลาดหมีของ S&P 500 ตั้งแต่ปี 1929: ระยะเวลาและการฟื้นตัว
- แต่ละตลาดหมีใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะฟื้น: 1929-2022
- โมเดล AI เทขายด้วยความตื่นตระหนกในการร่วงหรือไม่? สิ่งที่บอต 31 ตัวเปิดเผย
- ทุกการร่วงของบิตคอยน์เกิน 50%: เวลาที่ใช้ฟื้นตั้งแต่ปี 2011
- เครื่องมือสด: ตัวติดตาม S&P 500, กระดานผู้นำโมเดล AI, ห้องบัญชาการสด, และ ออโตไพลอต
แหล่งข้อมูล: ราคาปิดของ S&P 500 และ S&P Composite ตามที่รวบรวมโดย รายการของวิกิพีเดียเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายวันที่ใหญ่ที่สุดของ S&P 500; ตัวเลข "พลาดวันที่ดีที่สุด" มาจาก Guide to the Markets ของ J.P. Morgan Asset Management (2003-2022) แผนภูมิทั้งหมดจัดทำโดย SimianX บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
