美股期中選舉年規律全解析：1950–2026年完整參考數據表

期中選舉週期：19次選舉的標普500數據全景

2026年10月更新 · 標普500數據截至2026年10月15日收盤

快速解答： 自1950年以來，標普500在全部19次期中選舉後的12個月都更高，平均價格漲幅為+15.1%（中位數+14.5%；最弱為1986–87年的+1.1%，最強為1954–55年的+33.2%）。從選舉日到12月31日，19個週期中有13個上漲，平均+2.6%。

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選舉日當天及隨後： 在市場開盤的14個期中選舉日（1970–2022年），標普500有10次上漲，平均漲幅+0.4%。19個週期中有15個在下一個交易日上漲（平均+0.6%），選後第一個月同樣如此（平均+1.7%）。

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最強的一段： 從期中選舉年9月底到次年6月底，標普500在全部19個週期中均上漲，平均+20.1%——這是四年週期中表現最好的三個季度窗口，而1950年以來所有同類窗口的平均漲幅僅為+7.1%。

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分立政府還是一黨執政： 形成分立政府的14次期中選舉之後，12個月平均上漲+15.1%；由同一政黨掌控白宮與國會兩院的5次之後，平均上漲+15.0%。

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美債與美元： 自1962年以來的16次期中選舉中，有11次在選後三個月內10年期美國公債殖利率下滑；詳見每次期中選舉後的美國公債殖利率與美元。

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2026年： 2026年美國期中選舉已於2026年11月3日（星期二）舉行。截至2026年10月15日收盤，標普500報7,744.06點——年初至今上漲13.1%，距10月6日創下的收盤紀錄僅低1.0%——遠遠領先典型的期中選舉年：歷史上期中選舉年到10月中旬的漲幅中位數僅為2.9%。

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結果（截至美東時間2026年11月4日凌晨1:50）： 民主黨贏得參議院與眾議院兩院控制權，美聯社（AP）與NBC News均已宣布這項結果。據美聯社截至美東時間凌晨1:30的統計，民主黨從共和黨手中拿下七個參議院席次與16個眾議院席次。自2027年1月3日起，國會與白宮將處於分治格局。

2026年選舉日：關鍵日期

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- 10月28日： 聯準會於美東時間下午2:00公布利率決策，距投票僅六天。

- 11月3日（星期二）： 選舉日。眾議院全部435席與參議院35席將改選。美國股市照常交易（美東時間上午9:30至下午4:00）。投票所自美東時間下午6點起陸續關閉（印第安納州與肯塔基州部分地區），最後一批於美東時間11月4日凌晨1點關閉（阿拉斯加州西部）。結果： 民主黨贏得參議院與眾議院（美聯社與NBC News宣布，美東時間11月4日凌晨1:50）。

- 計票結果： 國會控制權可能需要數天才能確定。2018年，美聯社在選舉當晚就宣布了眾議院歸屬；2022年，參議院控制權直到11月12日（內華達州）才確定，眾議院則在11月16日、即投票八天後才塵埃落定。

- 12月1日： 喬治亞州針對沒有候選人獲得過半數選票的選舉舉行決選。

- 跛腳鴨會期： 即將卸任的第119屆國會在選舉後復會；現行政府撥款的有效期至2026年12月11日。

- 2027年1月3日： 新一屆第120屆國會宣誓就職。

2026年期中選舉將於2026年11月3日舉行——如果歷史可以借鏡，這個日期前後的幾個月對美股的影響，幾乎超過日曆上任何其他週期性事件。對標普500而言，期中選舉年平均是四年總統週期中表現最弱的一年；年內回檔也更深，存在著名的9–10月底部區，同時還孕育了市場歷史上最可靠的看漲訊號之一：自1950年以來，標普500在每一次期中選舉之後的12個月都實現上漲——19次中的19次。

這是一份完整的參考資料：1950年以來的每個期中選舉年、當年漲跌幅、大致的年內最大回檔、次年表現、這一規律存在的原因，以及邁向2026年11月的當下格局。

美國期中選舉後股市怎麼走

以選舉日為起點計算，歷史紀錄一面倒。下表列出1950年以來每一次期中選舉中，標普500從選舉日收盤到當年最後一個收盤日、以及此後12個月的價格報酬。

方法說明：標普500價格報酬，不含股息。起點為選舉日的指數收盤價；1950年至1966年紐約證券交易所（NYSE）在選舉日休市，因此採用前一個交易日的收盤價。「選後12個月」為一年後同一日曆日的收盤價（若當日休市，則取此前最後一個交易日）。1957年3月以前的序列為該指數的90檔成分股前身指數。Yahoo Finance與CNBC的每日收盤數據在本表每一個數字上完全一致，2018年和2022年兩列還與FRED的標普500序列吻合。

這張表說明了什麼：

• 12個月紀錄完美，但並不均勻。 19個窗口全部為正，但幅度從+33.2%（1954–55年）到+1.1%（1986–87年，這一窗口吸收了1987年10月的股災）不等。19次中有5次漲幅不到7%：1978–79、1986–87、2006–07、2010–11和2014–15年。
• 選後頭七週偏向上漲，但優勢有限。 從選舉日到年底，19次中有13次上漲，平均+2.6%。表現最差的兩次是2018年（−9.0%，即12月24日才見底的第四季賣壓）和1974年（−8.7%），而兩者隨後的12個月都錄得兩位數漲幅。
• 弱勢年份醞釀最大反彈。 在截至10月中旬標普500年內仍為下跌的7個期中選舉年（1962、1966、1970、1974、1990、2002、2022年），選舉日後12個月平均上漲+17.7%，最少也有+12.7%。而在截至10月中旬已上漲超過5%的9個年份（1950、1954、1958、1978、1982、1986、1998、2006、2010年），平均漲幅較小，為+13.4%，最低僅+1.1%。
• 期中選舉後表現最好的月份是1月。 在19個週期中，次年1月平均上漲+4.2%，有17次上漲；4月平均+3.4%，有18次上漲；選舉當年的11月本身平均+2.7%（19次中15次上漲）。次年9月是唯一平均為負的月份（−1.0%，僅6次上漲）。我們的標普500季節性參考表呈現了這些月份在所有年份中的比較。
• 誰贏的影響比想像中小。 形成分立政府的14次期中選舉之後，12個月平均上漲+15.1%；由一黨完全掌控的5次之後為+15.0%；眾議院易手的6次（1954、1994、2006、2010、2018、2022年）之後為+16.1%——控制權依據美國眾議院與美國參議院歷史辦公室的官方紀錄。完整的執政格局研究請見政治僵局真的利多股市嗎？1927年以來49屆國會數據；選後的類股領漲情況請見期中選舉後哪個類股最強。

關於投票日到新一屆國會就任之間的兩個月，見跛腳鴨會期的美股表現：自1926年以來的25次期中選舉中，有18次美股從選舉日到1月3日收高，與任何一年同期的上漲比例大致相當。

期中選舉只是四年週期中的一環：1928年以來逐年的總統週期報酬，以及標普500在總統大選年的表現，共同構成完整圖像。

選舉日當天及選後股市表現如何

簡短回答： 標普500在期中選舉投票當天及隨後通常會上漲，但幅度有限：選舉日平均+0.4%（市場開盤的14次中有10次上漲），下一個交易日+0.6%（19次中15次），第一個月+1.7%（19次中15次）。大幅上漲來得更晚，出現在期中選舉年9月底到次年6月底的三個季度裡。

選舉日 = 當日收盤價相對前一收盤價的漲跌。1966年及以前紐約證券交易所在選舉日休市，因此這些儲存格留空，其後各窗口以前一交易日的收盤價為起點，與第一張表一致。第一週 = 起點收盤後的五個交易日；第一個月 = 30個日曆日後的收盤價（若當日休市，則取此前最後一個交易日）。第四季 = 9月最後一個收盤價至12月最後一個收盤價；9月30日→6月30日 = 期中選舉年9月最後一個收盤價至次年6月最後一個收盤價。每日收盤資料來自Yahoo Finance（^GSPC），並與CNBC（.SPX）交叉核對。

• 選舉日當天的漲跌近乎擲硬幣，只是略偏上行。 波動最大的兩次是1974年的+2.8%和1978年的−1.4%。
• 選舉次日偏向上漲： 19個週期中有15次上漲。表現最好的是1982年的+3.9%；最差的是2022年的−2.1%和1990年的−1.8%。
• 期中選舉年第四季在19個週期中有16次上漲，平均+6.6%，而1950年至2025年所有第四季的平均為+4.2%（76次中61次上漲）。三次下跌分別是2018年（−14.0%）、1978年（−6.3%）和1994年（−0.7%）。
• 9月底至次年6月底是整個週期的「甜蜜區」。 19個週期中19次上漲，平均+20.1%（中位數+18.4%）。1950年以來，以季末為起點的全部305個三季度窗口平均為+7.1%，四年週期中其他任何起點的平均漲幅都未超過+14.2%。表現最好的是1974–75年（+49.8%）；最弱的是1978–79年（+0.4%）和2018–19年（+1.0%）。

同一區間裡，那斯達克綜合指數在1974年以來的13次期中選舉之後平均上漲+29.4%，但有一次下跌（2018–19年為−0.5%）：見期中選舉後的那斯達克。

為什麼期中選舉年是總統週期中最弱的一年

總統選舉週期理論把四年任期分為：選後年（第1年）、期中選舉年（第2年）、選前年（第3年）和大選年（第4年）。歷史數據的差異一目了然：

• 期中選舉年（第2年）: 1950年以來標普500平均價格報酬為+4.6%——四個年份中最弱。
• 選前年（第3年）： 平均+17.2%——遙遙領先的最強年份。
• 1950–2025年全部年份： 平均約+9.1%，作為參照。

第2年與第3年之間超過12個百分點的差距，正是期中選舉規律的核心。這並不意味著期中選舉年必然糟糕；1950年以來的19個期中選舉年中有11個收漲。關鍵在於：期中選舉年的路徑更顛簸、回檔更深，而大幅上漲往往要等到選舉塵埃落定之後才會到來。

如果你想了解逐月維度的季節性，我們的姊妹參考文章標普500季節性：1950年以來表現最好與最差的月份與本表是天然搭配。

1950年以來的每個期中選舉年：完整參考表

標普500價格報酬，不含股息。回檔為當年之內或延續入當年的峰谷跌幅，數值取整。

這張表裡有三點格外醒目：

1. 平均值掩蓋了「槓鈴式」分布。 期中選舉年扎堆於兩個極端——1954年(+45.0%)、1958年(+38.1%)這樣的超級大年，緊鄰著1974年(−29.7%)、2002年(−23.4%)這樣的災難年。+4.6%的平均值是多空拉鋸的殘差，而不是典型結果。
2. 第3年幾乎從不讓人失望。 隨後的19個選前年中，只有2015年(−0.7%)收在零軸明顯下方，2011年持平。19個年份中有17個收漲，其中7個漲幅超過20%。
3. 糟糕的期中選舉年把痛苦前置。 日曆年表現最差的幾次——1974年、2002年、2022年——全部在期中選舉年的10月見底，隨後第3年分別上漲+31.5%、+26.4%和+24.2%。

期中選舉年的回檔：比平均水準更深

日曆年漲跌幅低估了身處其中時期中選舉年的煎熬程度。期中選舉年的年內峰谷回檔平均約為−17%，而全部年份約為−14%——而且分布呈現厚尾：

最深的幾次期中選舉年下跌都伴隨著總體經濟衝擊：1974年（年內−38%,1973–74石油危機熊市的第二段）、2002年（−34%，網路泡沫出清疊加財報造假醜聞）、1962年（−26%，「甘迺迪滑坡」）、1970年（−26%，衰退加貨幣緊縮）以及2022年（−25%，四十年來最快的聯準會升息週期）。關於最深跌幅的完整背景，參見我們的參考文章1929年以來的每一次標普500熊市。

實務層面的結論是：期中選舉年出現兩位數回檔是歷史常態，而不是市場出了什麼異常問題的訊號。1950年以來的19個期中選舉年中，有14個出現了9%或更深的峰谷回檔。

期中選舉前的低點：9–10月是底部區

期中選舉週期最具可操作性的特徵，是低點何時出現。在1950年以來的19個期中選舉年裡，本輪週期的市場低點高度集中在選舉前的幾週：

• 10月見底： 1966、1974、1990、1998、2002、2014和2022年的期中選舉年低點都出現在10月。
• 夏季見底： 1962年（6月）、1970年（5月）、1982年（8月）、2010年（7月）。
• 例外： 2018年——12月的崩跌把底部推到了選舉之後的12月24日，提醒我們任何季節性圖譜都不是保證。

2022年的走勢是教科書案例：標普500於2022年10月12日在3,577點見底——距11月8日期中選舉27天——隨後12個月上漲約22%，並在2024年初創下歷史新高。

疊加常規的9月疲軟（9月是全年平均表現最差的月份），期中選舉版本的秋季，歷來是整個四年週期中最可靠的「恐慌買點」窗口。從期中選舉年第四季到選前年第二季，歷來是整個週期中最強的連續三個季度。

19比19：期中選舉後的12個月

下面這個統計值得你收藏這張表：以選舉日為起點計算，自1950年以來，標普500在每一次期中選舉之後的一年都更高。19次期中選舉，19個為正的12個月窗口，平均漲幅約在+15%上下。

這一連勝挺過了不少惡劣環境：1973–74年石油禁運餘波、1987年的衝頂行情、1990年波灣危機、2002年泡沫破裂後的廢墟、2010年歐債恐慌，以及2022年的通膨衝擊。機制並不複雜——到選舉日時，市場通常已經消化了期中選舉年的回檔，情緒已被洗出，而一項重大政治不確定性在一夜之間獲得解決。

任何連勝都不是自然法則，19個樣本也不算大。但就基礎機率而言，這是市場歷史上最乾淨的規律之一——可靠性堪比我們殖利率曲線倒掛參考表中的衰退訊號，遠勝大多數季節性傳說。

同樣的時間區間按公司規模拆分，可參見期中選舉後小型股與大型股的比較：自1926年以來的25次期中選舉中，最小十分位組在隨後一年勝過最大十分位組的只有12次。

期中選舉規律為何存在？

四種解釋承擔了大部分權重：

1. 不確定性的解除。 市場全年都在為政治風險定價；無論結果如何，選舉在一夜之間將其移除。期中選舉前後的隱含波動率在投票後會可靠地回落。
2. 政治僵局是利多。 二戰以來的絕大多數期中選舉中，總統所屬政黨都丟掉了眾議院席次。市場歷來把分立政府視為政策穩定——需要重新定價的重大立法變動更少。
3. 財政週期。 歷屆政府傾向於在任期早段（第1–2年）承受經濟陣痛，而把刺激、支出和有利於市場的政策推向爭取連任的階段（第3–4年）。第3年+17.2%的平均漲幅，部分正是這種誘因在價格中的體現。
4. 貨幣政策的巧合。 多個期中選舉年的回檔(1974、1982、2018、2022)恰逢聯準會緊縮週期在選舉窗口附近見頂或轉向——讓期中選舉後的反彈獲得雙重順風。我們對2026年聯準會降息預期的即時追蹤涵蓋了這一變數的最新狀態。

不過，投票後波動率並不會穩定地驟降：自1990年以來的9次期中選舉中，一個月後VIX走低的只有5次（期中選舉後的VIX）。

僵局還是橫掃：選舉結果重要嗎？

沒有頭條新聞渲染的那麼重要。分立政府下的歷史平均報酬與一致政府相當——在多項研究中甚至略好。市場用真金白銀表達的偏好是不確定性的解除本身，而不是任何一個政黨：選舉後12個月的連勝紀錄裡，既有執政黨慘敗的年份(1994、2010、2018)，也有其安然過關的年份(1962、1998、2022)。

簡短回答： 在指數層面，選舉結果幾乎沒有影響。

控制權依據眾議院與參議院歷史辦公室的紀錄；12個月窗口與第一張表相同。

真正影響類股的是結果的構成——哪些委員會易主，稅收、能源、國防和反壟斷預期發生什麼變化。這是選股問題而非指數問題。這也是為什麼在2026年，關注七巨頭的指數集中度與任何選舉後類股輪動的交互作用，比以往任何週期都更重要：如今七檔股票約佔標普500三分之一的權重。

期中選舉後的漲勢並沒有帶動所有類股：自1926年以來的25次期中選舉中，銀行股在隨後12個月勝過大盤的只有10次（完整表格）。

2006至2022年的5次期中選舉之後，住宅建商ETF在隨後三個月全數勝過標普500，不過這段期間在多數年份本來就對建商有利（期中選舉後的住宅建商股票）。

2026年的格局：11月3日前看什麼

2026年期中選舉到來之際，標普500在經歷動盪的上半年後正處於歷史高位附近——2月至3月的風險出清、因局勢降溫而消退的伊朗油價衝擊，以及已從Nvidia擴散到電力、網路與記憶體類股的AI資本支出行情。對照歷史模板，6月到11月有三件事值得追蹤：

• 回檔預算。 歷史告訴你：假設2026年某個時點會出現兩位數的峰谷回檔。如果它出現在8–10月窗口，期中選舉圖譜顯示那是整個週期中勝率最高的吸籌區——而不是降低風險部位的時刻。我們的AI回檔預警儀表板每天追蹤市場廣度、信用利差與獲利修正訊號，正是為這種情境準備的。
• 聯準會變數。 與2022年和2018年一樣，緊縮/寬鬆路徑與選舉窗口的交互作用，將決定期中選舉後的反彈是單順風還是雙順風。
• 加密貨幣作為風險偏好的風向球。 Bitcoin歷來會放大與股市相同的「不確定性解除」式修復行情——它自己那份2019年以來每次聯準會降息後的反應參考表，與期中選舉後的模式高度相似。

標普500相對期中選舉規律處在什麼位置（2026年10月15日）

• 選舉日期： 2026年美國期中選舉於2026年11月3日（星期二）舉行——距本次更新19天。眾議院全部435席與參議院35席（33場常規選舉，外加俄亥俄州和佛羅里達州的補選）都將改選，詳見2026年美國參議院選舉概覽。選舉日當天美國股市照常開盤。
• 年初至今： 標普500於10月15日收在7,744.06點，較2025年底的6,845.50點上漲13.1%。1950年以來，只有三個期中選舉年在10月中旬時漲幅更大：1954年（+27.8%）、1958年（+26.5%）和1950年（+18.2%）。同一時間點，期中選舉年的漲幅中位數為2.9%。
• 回檔： 2026年迄今最深的收盤回檔為−9.1%（從1月27日的6,978.60點跌至3月30日的6,343.72點），大約是以往期中選舉年平均年內回檔−17%的一半。指數於10月6日創下7,818.93點的收盤紀錄。
• 歷史的啟示： 強勢的期中選舉年之後每一次仍然上漲，但漲幅較小。截至10月中旬已上漲超過5%的9個年份，選舉後12個月平均上漲+13.4%，而7個下跌年份之後為+17.7%。按年初至今漲幅最接近的類比——1986年（截至10月15日+13.0%）——其後12個月只上漲+1.1%，因為1987年10月的股災恰好落在這一窗口之內。

結果（截至美東時間2026年11月4日凌晨1:50）： 民主黨贏得參議院與眾議院兩院控制權，美聯社（AP）與NBC News均已宣布這項結果。據美聯社截至美東時間凌晨1:30的統計，民主黨從共和黨手中拿下七個參議院席次與16個眾議院席次。自2027年1月3日起，國會與白宮將處於分治格局。

如何用AI交易期中選舉年

季節性基礎機率是起點，不是策略。使用這張表的正確方式，是把時點（期中選舉年的秋季疲軟、選舉後的強勢）與來自市場廣度、部位和總經數據的即時確認結合起來——這正是多代理AI的本職工作。

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常見問題

2026年美國期中選舉日期是哪一天？

已於2026年11月3日（星期二）舉行。眾議院全部435席與參議院100席中的35席改選，其中包括俄亥俄州和佛羅里達州的補選；當天美國股市照常開盤。民主黨贏得參議院與眾議院兩院（美聯社與NBC News宣布）。

期中選舉年對股市有利嗎？

平均而言它是四年週期中最弱的一年：1950年以來標普500平均+4.6%，而全部年份平均+9.1%。但19個期中選舉年中仍有11個收漲，且疲軟集中在當年的前九到十個月。

期中選舉之後股市會怎樣？

1950年以來，標普500在全部19次期中選舉後的12個月均上漲，平均漲幅約15%。從期中選舉年第四季到次年第二季，是整個週期中最強的連續三個季度。

選舉日當天股市會怎樣？

通常變化不大。在1970年以來的14個期中選舉日（此前紐約證券交易所在選舉日休市），標普500有10次上漲，平均+0.4%；波動最大的是+2.8%（1974年）和−1.4%（1978年）。下一個交易日在19個週期中有15次上漲，平均+0.6%。

標普500最糟糕的期中選舉年是哪一年？

1974年：日曆年−29.7%，峰谷約−38%，正值石油危機熊市。2002年(−23.4%)和2022年(−19.4%)是現代的「亞軍」。三者都在10月見底，隨後第3年漲幅均超過24%。

期中選舉年市場通常何時見底？

10月是最主要的見底月份——1966、1974、1990、1998、2002、2014和2022年都在10月觸底。夏季低點（5–8月）涵蓋了其餘大部分情形。2018年是著名例外，在選舉之後的12月24日才見底。

哪個政黨贏得期中選舉重要嗎？

歷史上看，遠不如「不確定性被解除」本身重要。分立政府下的平均報酬與一致政府持平甚至更好，選舉後12個月的連勝紀錄橫跨執政黨失利與守住國會的各種情形。類股的贏家輸家取決於結果；指數層面的規律基本不受影響。

期中選舉日到年底，股市通常會上漲嗎？

通常會，但幅度有限。1950年以來，19次期中選舉中有13次標普500從選舉日到12月31日上漲，平均+2.6%（中位數+2.4%）。這段期間跌幅最大的是2018年（−9.0%）和1974年（−8.7%）；漲幅最大的是1954年（+13.2%）。

期中選舉後哪個月份表現最好？

次年1月：在1950年以來的19個期中選舉後週期中，1月平均上漲+4.2%，有17次上漲。4月緊追在後（+3.4%，19次中18次上漲），選舉當年的11月平均+2.7%。次年9月最弱（−1.0%）。

2022年期中選舉後標普500表現如何？

2022年11月8日選舉日收在3,828.11點，到年底僅上漲+0.3%，2023年11月8日報4,382.78點——12個月上漲+14.5%。當年低點（2022年10月12日的3,577.03點）出現在投票前27天。

眾議院易手會改變期中選舉後的漲勢嗎？

沒有可測量的影響。眾議院易手的6次期中選舉（1954、1994、2006、2010、2018、2022年）之後，12個月平均上漲+16.1%，未易手的13次為+14.6%——這一差距完全落在正常的結果波動範圍之內。分立政府與一致政府兩種結果分別平均+15.1%和+15.0%。

2026年有沒有遵循期中選舉年規律？

目前還沒有。截至2026年10月15日收盤，標普500年內上漲13.1%，距紀錄高點不到1.0%，而期中選舉年在同一時點的漲幅中位數只有2.9%；今年最深的回檔−9.1%也只有期中選舉年平均水準的一半左右。歷史上，強勢的期中選舉年之後12個月仍會上漲，但平均漲幅較小。

延伸閱讀

• 水星逆行會影響股市嗎？1950–2026年標普500資料
• 美股財經日曆2026年11月（台灣時間）：聯準會、CPI、非農
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資料來源與延伸閱讀

• 美國期中選舉 — Wikipedia
• 總統選舉週期理論 — Investopedia
• 標普500歷史數據 — S&P Dow Jones Indices
• 標普500（^GSPC）每日歷史數據 — Yahoo Finance
• 標普500指數（.SPX） — CNBC
• 標普500（SP500） — FRED，聖路易斯聯邦準備銀行
• 美國眾議院歷屆政黨席次分布 — 美國眾議院歷史、藝術與檔案辦公室
• 參議院政黨席次分布 — 美國參議院歷史辦公室
• 2026年美國參議院選舉 — Wikipedia
• SimianX站內姊妹參考：標普500逐月季節性、1929年以來的每一次標普500熊市，以及殖利率曲線倒掛參考表。

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