Schlimmste Nasdaq-Tage: Jeder große Einbruch und was folgte

Schlimmste Nasdaq-Tage: Jeder große Einbruch und was folgte

Die 20 schlimmsten Nasdaq-Tage seit 1971 mit Auslösern und Renditen von einem Tag bis zu einem Jahr, dazu der Rang des Einbruchs vom 30. Oktober 2026.

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2026-10-30
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Die größten Tagesverluste des Nasdaq seit 1971, nach Rang geordnet und mit dem weiteren Verlauf

Kurze Antwort: Der schlimmste Tag in der Geschichte des Nasdaq Composite war der 16. März 2020 mit einem Minus von 12,32 % von Schlusskurs zu Schlusskurs. Der schlimmste Tag des Nasdaq-100 war der Schwarze Montag, der 19. Oktober 1987, mit −15,08 %. Der 30. Oktober 2026 kommt keiner der beiden Listen nahe: Der Nasdaq-100 fiel um 3,46 % (Rang 247 von 10.350 Handelstagen), der Composite um 2,86 % (Rang 304 von 14.051). Nach den 20 schlimmsten Tagen des Composite stand der Index in 14 Fällen am nächsten Handelstag höher und in 13 Fällen ein Jahr später, doch alle sieben Fälle, die ein Jahr später tiefer lagen, stammen aus dem Platzen der Dotcom-Blase 2000–01. Dies ist eine Aufzeichnung des Geschehenen, keine Prognose.

Aktualisiert am 30. Oktober 2026 (US-Pazifikzeit), nach US-Börsenschluss. Die Werte vom 30. Oktober sind Schlusskurse desselben Tages von Yahoo Finance und können vom Anbieter noch korrigiert werden; alles Ältere stammt aus abgeschlossenen Tagesdatenreihen.

Die schlimmsten Tage des Nasdaq sind die Handelstage, nach denen Menschen suchen, wenn die Kurstafel rot wird, und ehrlich lesen lassen sie sich nur mit zwei Zahlen nebeneinander: wie groß der Verlust war und wie sich der Index danach im Vergleich zu einem gewöhnlichen Tag entwickelte. Diese Übersicht liefert beides. Sie ordnet die 20 größten prozentualen Tagesverluste des Nasdaq Composite seit 1971 und die 10 größten des Nasdaq-100 seit 1985, nennt jeweils den Auslöser und zeigt die Rendite nach einem Handelstag, einer Woche, einem Monat, drei Monaten und einem Jahr.

Sie ist das Nasdaq-Gegenstück zu Die 20 schlimmsten Tage der S&P-500-Geschichte. Die beiden Listen überschneiden sich weniger, als man erwarten würde, denn der Nasdaq hat seine eigenen Katastrophen. Sieben seiner 20 schlimmsten Tage gehören zum Platzen der Dotcom-Blase, einer Episode, die in der S&P-500-Liste gar nicht vorkommt. Für den langen Blick steht die Bilanz Jahr für Jahr in Nasdaq-Renditen pro Jahr.

Wo der 30. Oktober 2026 steht

Der 30. Oktober ist nach jüngeren Maßstäben ein großer Verlust, nach historischen ein kleiner. Dies sind die Schlusswerte aus den Tagesdaten von Yahoo Finance und der Live-Marktberichterstattung:

  • Nasdaq-100: −3,46 % auf 28.384,85
  • Nasdaq Composite: −2,86 % auf 25.437,00
  • S&P 500: −1,82 % auf 7.580,07
  • Dow Jones Industrial Average: −1,09 % auf 51.770,31
  • PHLX-Halbleiterindex: −7,20 % auf 10.688,80

Ehrlich eingeordnet bedeutet das:

  • Über die gesamte Historie: Rang 247 von 10.350 Handelstagen beim Nasdaq-100 und Rang 304 von 14.051 beim Composite. Beide liegen etwa unter den schlechtesten 2 % aller Tage, doch der 20.-schlimmste Tag steht beim Nasdaq-100 bei −7,30 % und beim Composite bei −6,30 %, also mehr als doppelt so tief.
  • Die 3-Prozent-Marke: Der Nasdaq-100 hat sie unterschritten, der Composite nicht. Eine Schlagzeile wie „Der Nasdaq fiel um mehr als 3 %“ stimmt nur für einen der beiden Indizes.
  • Seit Januar 2023: der neuntgrößte von 12 Nasdaq-100-Verlusten von 3 % oder mehr und der 13.-schlimmste Tag des Composite.
  • Im Jahr 2026: der zweitgrößte Rückgang des Jahres in beiden Indizes, nach dem 5. Juni 2026 (−4,77 % und −4,18 %).
DatumNasdaq-100CompositeAuslöser+1 Handelstag+1 Woche+1 Monat+3 Monate+1 Jahr
24. Juli 2024−3,65 %−3,64 %Ergebnisse von Tesla und Alphabet enttäuschen−1,1 %+1,7 %+2,4 %+7,1 %+22,0 %
3. September 2024−3,15 %−3,26 %Nvidia −9,5 %; schwache Industriedaten−0,2 %−0,7 %+4,5 %+11,6 %+23,5 %
18. Dezember 2024−3,60 %−3,56 %Fed signalisiert weniger Zinssenkungen für 2025−0,5 %+2,6 %+3,0 %−4,9 %+18,0 %
10. März 2025−3,81 %−4,00 %Zoll- und Rezessionssorgen−0,3 %+2,0 %−12,0 %+12,2 %+28,4 %
3. April 2025−5,41 %−5,97 %Zölle zum „Tag der Befreiung“−6,1 %−1,0 %+7,8 %+22,5 %+30,6 %
4. April 2025−6,07 %−5,82 %China schlägt zurück+0,2 %+7,4 %+13,8 %+30,5 %+39,1 %
10. April 2025−4,19 %−4,31 %Zoll-Hin-und-Her nach einer Rekordrally+1,9 %−0,5 %+13,8 %+24,6 %+36,9 %
16. April 2025−3,04 %−3,07 %Nvidia-Exportbeschränkungen; Powell zu Zöllen+0,0 %+5,2 %+17,4 %+26,3 %+44,2 %
10. Oktober 2025−3,49 %−3,56 %Trump droht China mit weiteren Zöllen+2,2 %+2,5 %+5,7 %+6,5 %+26,6 %
5. Juni 2026−4,77 %−4,18 %Starker Arbeitsmarktbericht schürt Angst vor Zinserhöhungen+1,6 %+2,3 %+1,0 %+2,0 %Noch offen
23. Juni 2026−3,29 %−2,21 %Zweifel an KI-Ausgaben; Sorge vor Zinserhöhungen−0,4 %+3,2 %−3,0 %+4,7 %Noch offen
30. Oktober 2026−3,46 %−2,86 %Intel-Ausblick; Sorgen um KI-AusgabenNoch offenNoch offenNoch offenNoch offenNoch offen

Die Folgerenditen sind Kursrenditen des Nasdaq-100 ab dem Schlusskurs des Verlusttages. „Noch offen“ bedeutet, dass der Zeitraum noch nicht abgelaufen ist. 2025 war die unruhigste jüngere Phase mit sechs solchen Tagen, davon vier im Zollschock vom April.

Was den Tag bewegte, in Kürze. Intel schloss bei 65,76 Dollar, 28,58 % unter den 92,07 Dollar vom Vortag. Das ist der größte Tagesverlust in Yahoos täglicher Intel-Historie, die im März 1980 beginnt. Der bisherige Rekord in dieser Historie lag bei −26,06 % am 2. August 2024, einem Tag, den Reuters als Intels schlimmsten seit 1974 bezeichnete. Der Vergleich mit 1974 wurde auch auf den 30. Oktober bezogen, doch wir konnten ihn nicht anhand einer endgültigen Quelle bestätigen und nennen deshalb nur, was die Daten zeigen. Intels Ergebnismitteilung vom 29. Oktober meldete für das dritte Quartal 16,5 Milliarden Dollar Umsatz und stellte für das vierte Quartal 15,0 bis 16,0 Milliarden in Aussicht, wobei die bereinigte Bruttomarge (Non-GAAP) von 44,1 % auf 38,0 % und das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,52 auf 0,25 Dollar sinken soll. Finanzvorstand David Zinsner sagte: „Wir sehen, dass sich die PC-Abschwächung mindestens bis in die erste Hälfte des nächsten Jahres fortsetzt.“

Amazon und Alphabet gehörten zur Geschichte, ohne die größten Verlierer des Tages zu sein. Yahoo bezeichnet beide Ergebnisse als „seltene Gewinnverfehlungen“ und verbindet den Ausverkauf mit Sorgen über die Kosten des KI-Booms. Alphabets große Bewegung kam einen Tag früher mit −12,64 % am 29. Oktober; am 30. Oktober fiel die Aktie um 1,40 % und Amazon um 1,41 %, beide also weniger als der Nasdaq-100. Die Bilanz Unternehmen für Unternehmen steht in unserem Tracker zu den Quartalszahlen der Glorreichen Sieben, daher wiederholen wir sie hier nicht. Diese Erklärungen stammen aus der Berichterstattung desselben Tages, und keine Marktbewegung lässt sich sicher auf eine einzige Ursache zurückführen.

Die 20 schlimmsten Tage des Nasdaq Composite

Geordnet nach dem prozentualen Rückgang des Schlussstands, seit dem Start des Index am 5. Februar 1971. Die Spalten Nasdaq-100 und S&P 500 zeigen zum Vergleich denselben Handelstag; alle 20 Zeilen stimmen mit der veröffentlichten Wikipedia-Zusammenstellung überein.

RangDatumCompositeNasdaq-100S&P 500Auslöser
116. März 2020−12,32 %−12,19 %−11,98 %COVID-19-Lockdowns; die Fed senkt die Zinsen am Vorabend fast auf null
219. Oktober 1987−11,35 %−15,08 %−20,47 %Schwarzer Montag: der weltweite Crash
314. April 2000−9,67 %−9,73 %−5,83 %Verbraucherpreise im März +0,7 % treffen einen fallenden Dotcom-Markt
412. März 2020−9,43 %−9,27 %−9,51 %Die WHO hat gerade die Pandemie erklärt; USA beschränken Reisen aus Europa
529. September 2008−9,14 %−10,52 %−8,81 %Repräsentantenhaus lehnt das erste TARP-Rettungspaket ab
626. Oktober 1987−9,01 %−11,69 %−8,28 %Zweite Welle des Crashs von 1987
720. Oktober 1987−9,00 %−7,51 %+5,33 %Nachbeben: S&P 500 steigt nach der Liquiditätszusage der Fed, Nasdaq fällt
81. Dezember 2008−8,95 %−7,98 %−8,93 %NBER erklärt den Beginn einer Rezession im Dezember 2007
931. August 1998−8,56 %−9,86 %−6,80 %Folgen von Russlands Zahlungsausfall und Abwertung
1015. Oktober 2008−8,47 %−8,82 %−9,03 %Finanzkrise: Rezessionsängste kehren zurück
113. April 2000−7,64 %−7,29 %+0,49 %Kartellgespräche von Microsoft scheitern
129. März 2020−7,29 %−6,83 %−7,60 %Ölpreiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland zusätzlich zu COVID-19
132. Januar 2001−7,23 %−9,09 %−2,80 %Erster Handelstag 2001; Abstufungen im Technologiesektor
1420. Dezember 2000−7,12 %−7,89 %−3,13 %Fed lässt die Zinsen am Vortag unverändert; Abstufungen und Gewinnwarnungen
1512. April 2000−7,06 %−7,05 %−2,23 %Dotcom-Verkäufe verschärfen sich
1627. Oktober 1997−7,02 %−7,49 %−6,87 %Asienkrise; erster Einsatz der NYSE-Handelsstopps
178. August 2011−6,90 %−6,11 %−6,66 %Erster Handelstag nach der S&P-Herabstufung der USA
1817. September 2001−6,83 %−8,25 %−4,92 %Erster Handelstag nach der Schließung wegen 9/11
1919. November 2008−6,53 %−5,90 %−6,12 %Autohilfen stocken; Dow schließt unter 8.000
2012. März 2001−6,30 %−7,30 %−4,32 %Technologie-Ausverkauf: erster Schluss unter 2.000 seit Dezember 1998

Die Zeilen 6 und 7 sind praktisch gleichauf: Ein Anbieter nennt für den 26. Oktober 1987 −9,01 %, ein anderer −8,99 %. Zeile 16 verwendet −7,02 %; die Methodik erklärt, warum die −7,16 % eines Anbieters verworfen wurden.

SimianX AI Horizontales Balkendiagramm mit den 20 größten prozentualen Tagesverlusten des Nasdaq Composite seit 1971, nach Epochen eingefärbt, von −12,32 % am 16. März 2020 bis −6,30 % am 12. März 2001, dazu zum Größenvergleich der 30. Oktober 2026 mit −2,86 %
Horizontales Balkendiagramm mit den 20 größten prozentualen Tagesverlusten des Nasdaq Composite seit 1971, nach Epochen eingefärbt, von −12,32 % am 16. März 2020 bis −6,30 % am 12. März 2001, dazu zum Größenvergleich der 30. Oktober 2026 mit −2,86 %

Beim Vergleich mit dem S&P 500 fallen zwei Dinge auf. Erstens ist der schlimmste Tag des Nasdaq nicht der Schwarze Montag. Am 19. Oktober 1987 fiel der Composite um 11,35 %, der S&P 500 um 20,47 %. Am 20. Oktober erholte sich der S&P 500 um 5,33 %, während der Composite weitere 9,00 % verlor. Zweitens fiel der Composite am 3. April 2000 um 7,64 %, während der S&P 500 um 0,49 % stieg, denn das Scheitern der Kartellgespräche von Microsoft war ein Problem der Technologiebranche und nicht des gesamten Marktes.

Was nach jedem Verlust folgte

Alle Werte sind Kursrenditen des Composite, gemessen ab dem Schlusskurs des Verlusttages.

DatumComposite+1 Handelstag+1 Woche+1 Monat+3 Monate+1 Jahr
16. März 2020−12,32 %+6,2 %−0,6 %+21,6 %+40,9 %+95,1 %
19. Oktober 1987−11,35 %−9,0 %−17,0 %−12,0 %−5,5 %+7,1 %
14. April 2000−9,67 %+6,6 %+4,9 %+11,9 %+28,7 %−42,5 %
12. März 2020−9,43 %+9,3 %−0,7 %+13,8 %+31,8 %+85,0 %
29. September 2008−9,14 %+5,5 %−6,1 %−16,9 %−23,9 %+7,1 %
26. Oktober 1987−9,01 %−0,9 %+9,8 %+6,0 %+13,5 %+28,9 %
20. Oktober 1987−9,00 %+7,4 %−9,6 %−2,9 %+1,8 %+18,5 %
1. Dezember 2008−8,95 %+3,7 %+12,4 %+12,8 %−3,2 %+55,6 %
31. August 1998−8,56 %+5,1 %+10,8 %+13,0 %+30,0 %+82,7 %
15. Oktober 2008−8,47 %+5,5 %−0,8 %−1,9 %−7,2 %+33,5 %
3. April 2000−7,64 %−1,8 %−0,8 %−12,2 %−5,5 %−60,4 %
9. März 2020−7,29 %+5,0 %−13,2 %−0,8 %+24,8 %+64,4 %
2. Januar 2001−7,23 %+14,2 %+6,5 %+21,4 %−27,0 %−13,6 %
20. Dezember 2000−7,12 %+0,3 %+9,6 %+21,8 %−17,3 %−17,8 %
12. April 2000−7,06 %−2,5 %−1,7 %−6,4 %+10,7 %−48,0 %
27. Oktober 1997−7,02 %+4,3 %+6,2 %+3,5 %+4,9 %+11,9 %
8. August 2011−6,90 %+5,3 %+8,4 %+8,1 %+13,9 %+27,7 %
17. September 2001−6,83 %−1,5 %−5,1 %+9,0 %+23,7 %−20,2 %
19. November 2008−6,53 %−5,1 %+10,5 %+12,8 %+0,1 %+55,6 %
12. März 2001−6,30 %+4,8 %+1,4 %−3,7 %+12,9 %−1,4 %

Über diese 20 Tage stand der Index nach einem Handelstag in 14 Fällen höher (Median +4,9 %), nach einer Woche in 10 (Median +0,4 %), nach einem Monat in 12 (Median +7,0 %), nach drei Monaten in 13 (Median +7,8 %) und nach einem Jahr in 13 (Median +15,2 %).

Dieser Einjahresmedian braucht Kontext, denn die mediane Einjahresrendite des Composite ab irgendeinem Tag seit 1971 beträgt +15,1 %. In dieser Liste führte ein Crash-Tag zu etwa demselben Jahr wie ein gewöhnlicher Tag, nur mit einer weit größeren Streuung: von −60,4 % nach dem 3. April 2000 bis +95,1 % nach dem 16. März 2020.

Die 10 schlimmsten Tage des Nasdaq-100

Der Nasdaq-100 umfasst rund 100 der größten Nasdaq-Unternehmen außerhalb des Finanzsektors und fällt deshalb stärker als der Composite, wenn große Technologiewerte den Ausverkauf anführen. Seine Daten beginnen in der von uns genutzten Historie im Oktober 1985.

RangDatumNasdaq-100+1 Handelstag+1 Woche+1 Monat+3 Monate+1 Jahr
119. Oktober 1987−15,08 %−7,5 %−17,5 %−7,8 %+1,5 %+13,7 %
216. März 2020−12,19 %+6,5 %−0,2 %+22,4 %+39,3 %+87,3 %
326. Oktober 1987−11,69 %+1,1 %+18,5 %+12,6 %+20,9 %+37,3 %
429. September 2008−10,52 %+6,6 %−5,7 %−13,3 %−21,6 %+14,8 %
531. August 1998−9,86 %+6,6 %+12,8 %+18,0 %+36,6 %+110,2 %
614. April 2000−9,73 %+10,0 %+4,5 %+13,7 %+26,6 %−48,6 %
712. März 2020−9,27 %+10,1 %+0,3 %+14,7 %+32,0 %+78,1 %
82. Januar 2001−9,09 %+18,8 %+8,6 %+22,5 %−34,3 %−24,4 %
915. Oktober 2008−8,82 %+5,5 %−0,6 %−0,3 %−4,9 %+40,9 %
1017. September 2001−8,25 %−2,2 %−4,9 %+12,1 %+28,2 %−28,4 %

Der Schwarze Montag führt diese Liste mit −15,08 % an. Die größte Erholung am Folgetag sind die +18,8 % vom 3. Januar 2001, dem Tag, an dem die US-Notenbank die Zinsen außerhalb ihrer regulären Sitzungen senkte. Ein Jahr nach dem Verlust vom 2. Januar lag der Index dennoch 24,4 % tiefer, was zeigt, wie wenig eine eintägige Erholung entscheidet.

Sagen große Verluste eine Erholung voraus? Die Basisraten

Die obigen Tabellen laden zu einem bequemen Schluss ein: im Crash kaufen. Die vollständige Bilanz stützt das nicht. Diese Tabelle vergleicht alle Verluste von 3 %, 5 % und 7 % oder mehr mit allen Handelstagen des jeweiligen Index. Jede Zelle zeigt die mediane Rendite und in Klammern den Anteil der Fälle, die höher endeten.

IndexGruppeTage+1 Handelstag+1 Woche+1 Monat+3 Monate+1 Jahr
CompositeAlle Tage13.800+0,1 % (56 %)+0,4 % (58 %)+1,5 % (61 %)+3,6 % (66 %)+15,1 % (76 %)
CompositeVerlust ab 3 %264−0,1 % (48 %)+0,5 % (54 %)+1,4 % (56 %)+5,0 % (61 %)+18,7 % (64 %)
CompositeVerlust ab 5 %48+0,3 % (54 %)+1,4 % (54 %)+5,4 % (60 %)+5,6 % (60 %)+17,8 % (60 %)
CompositeVerlust ab 7 %16+5,0 % (75 %)−0,7 % (44 %)+4,7 % (56 %)+3,4 % (56 %)+15,2 % (69 %)
Nasdaq-100Alle Tage10.099+0,1 % (55 %)+0,5 % (58 %)+1,7 % (63 %)+4,7 % (70 %)+17,7 % (82 %)
Nasdaq-100Verlust ab 3 %353+0,2 % (56 %)+0,7 % (56 %)+0,8 % (54 %)+5,9 % (61 %)+18,3 % (62 %)
Nasdaq-100Verlust ab 5 %69+0,2 % (52 %)+1,8 % (62 %)+3,2 % (57 %)+4,6 % (59 %)+12,3 % (54 %)
Nasdaq-100Verlust ab 7 %22+4,4 % (73 %)+3,4 % (59 %)+11,6 % (68 %)+8,8 % (68 %)−4,8 % (45 %)

Die Spalte „Tage“ zählt die Fälle mit einem vollständigen Einjahreszeitraum.

Drei Befunde halten stand:

  1. Gewöhnliche große Verluste zeigen keine verlässliche Erholung am Folgetag. Nach einem Composite-Verlust von 3 % oder mehr lag der Median des nächsten Handelstags bei −0,1 %, und nur 48 % der Fälle endeten höher, weniger als die 56 % aller Tage.
  2. Nur die extremsten Tage führen zu einer Erholung, und sie verblasst. Nach Verlusten von 7 % oder mehr lag der nächste Handelstag in etwa drei von vier Fällen höher (Median +5,0 % beim Composite, +4,4 % beim Nasdaq-100). Eine Woche später lag der Composite aber nur noch in 44 % der Fälle höher.
  3. Ein Jahr später waren die Chancen geringer, nicht größer. Beim Nasdaq-100 folgte auf 82 % aller Tage ein Jahr später ein höherer Indexstand. Nach Verlusten von 7 % oder mehr sank dieser Anteil auf 45 %, bei einem Median von −4,8 %. Beim Composite lagen die Werte bei 76 % und 69 %.
SimianX AI Balkendiagramm in zwei Feldern, das die mediane Einjahresrendite und den Anteil der ein Jahr später höheren Fälle für Nasdaq Composite und Nasdaq-100 vergleicht, über alle Tage sowie nach Verlusten von 3 %, 5 % und 7 % oder mehr
Balkendiagramm in zwei Feldern, das die mediane Einjahresrendite und den Anteil der ein Jahr später höheren Fälle für Nasdaq Composite und Nasdaq-100 vergleicht, über alle Tage sowie nach Verlusten von 3 %, 5 % und 7 % oder mehr

Der Vorbehalt der kleinen Stichprobe ist hier wichtig. Diese 16 Composite- und 22 Nasdaq-100-Handelstage stammen aus nur wenigen getrennten Episoden, vor allem 1987, 2000–01, 2008 und 2020. Tage derselben Episode teilen dieselbe Zukunft, ihre Folgezeiträume überlappen sich also und zählen nicht als unabhängige Tests. Vor allem das Nasdaq-100-Ergebnis hängt stark am Platzen der Dotcom-Blase, die 12 seiner 22 Verluste von 7 % oder mehr beisteuerte. Zwei oder drei weitere Episoden könnten diese Prozentsätze merklich verändern.

Crash-Tage häufen sich, und die Episode entscheidet über den Fortgang

Die Verluste verteilen sich nicht gleichmäßig über die Zeit. Deutlich mehr als ein Drittel aller Nasdaq-100-Handelstage mit einem Verlust von 3 % oder mehr fiel in nur drei Jahre: 56 im Jahr 2000, 50 im Jahr 2001 und 43 im Jahr 2002. Im Jahr 2023 gab es keinen einzigen.

JahrzehntComposite ab 3 %Composite ab 5 %Composite ab 7 %Nasdaq-100 ab 3 %Nasdaq-100 ab 5 %Nasdaq-100 ab 7 %
1970er600———
1980er15431663
1990er25325892
2000er1373181944315
2010er32303510
2020er507353102

Die 1970er beginnen beim Composite im Februar 1971. Die Zählung des Nasdaq-100 beginnt im Oktober 1985. Die 2020er reichen bis zum 30. Oktober 2026.

SimianX AI Gestapeltes Balkendiagramm der Nasdaq-100-Handelstage mit einem Tagesverlust von 3 % oder mehr je Jahr von 1986 bis 2026, mit dem Höchststand von 56 im Jahr 2000, 26 im Jahr 2008, 19 im Jahr 2020, 20 im Jahr 2022 und bisher 3 im Jahr 2026
Gestapeltes Balkendiagramm der Nasdaq-100-Handelstage mit einem Tagesverlust von 3 % oder mehr je Jahr von 1986 bis 2026, mit dem Höchststand von 56 im Jahr 2000, 26 im Jahr 2008, 19 im Jahr 2020, 20 im Jahr 2022 und bisher 3 im Jahr 2026

Was folgte, hing weit stärker von der Episode ab als von der Größe des Verlustes:

  • Das Platzen der Dotcom-Blase (sieben der 20 Tage). Alle sieben lagen ein Jahr später tiefer, um 1,4 % bis 60,4 %. Die Erholungen waren echt, aber kurz. Ein so langer Rückgang vom Hoch zum Tief überlagert jede Aussage eines einzelnen Tages.
  • Die Finanzkrise 2008 (vier Tage). Alle vier lagen ein Jahr später höher, um 7,1 % bis 55,6 %, doch drei Monate später standen drei der vier tiefer oder kaum verändert, darunter −23,9 % nach der gescheiterten TARP-Abstimmung. Der größere Rückgang steht in Jeder S&P-500-Bärenmarkt seit 1929, und die VIX-Historie bildet denselben Stress ab.
  • Der Crash von 1987 (drei Tage). Alle drei lagen ein Jahr später höher, um 7,1 % bis 28,9 %, obwohl der Composite eine Woche nach dem Schwarzen Montag noch immer fiel (−17,0 %).
  • COVID im Jahr 2020 (drei Tage). Die schnellsten Erholungen der Liste mit +64,4 % bis +95,1 % nach einem Jahr, obwohl alle drei eine Woche später tiefer lagen.
  • Einzelfälle 1997, 1998 und 2011. Jeder lag ein Jahr später höher, um 11,9 %, 82,7 % und 27,7 %.

Die nächsten Verwandten der aktuellen Episode finden sich in unserer Übersicht zu jedem Crash des SOX-Halbleiterindex und in der Studie zur Auflösung des KI-Momentums 2026. Wie lange vollständige Erholungen dauerten, behandelt Wie lange jede Erholung nach einem Bärenmarkt dauerte.

Außergewöhnliche Bewegungen lassen sich in Echtzeit auf Market Pulse verfolgen, oder Sie starten eine KI-Analyse in Echtzeit zu einem Wertpapier, um eine Einschätzung an aktuellen Daten zu prüfen. Keines von beiden sagt Ihnen, was der Markt als Nächstes tut.

Methodik und Datenquellen

  • Indizes. Der Nasdaq Composite umfasst die an der Nasdaq notierten Stammaktien und beginnt in unseren Daten am 5. Februar 1971 bei 100. Der Nasdaq-100 beginnt in der hier verwendeten Yahoo-Finance-Historie am 1. Oktober 1985. Es sind verschiedene Indizes, und wir kennzeichnen jeden Wert.
  • Renditeart. Kursrendite von Schlusskurs zu Schlusskurs. Dividenden sind nicht enthalten, sodass Werte über lange Zeiträume die Gesamtrendite leicht unterschätzen. Tagestiefs bleiben unberücksichtigt.
  • Zeiträume. Eine Woche sind fünf Handelstage, ein Monat 21 Handelstage, drei Monate 63 Handelstage. Ein Jahr ist der erste Schlusskurs am selben Kalenderdatum oder danach ein Jahr später, wie in der S&P-500-Schwestertabelle. „Median“ und „höher“ umfassen alle bis zum 30. Oktober 2026 abgelaufenen Zeiträume.
  • Quellen. Die Hauptreihen sind tägliche Schlusskurse von Yahoo Finance (Composite, Nasdaq-100). Jede Rangzeile wurde mit der Tageshistorie eines zweiten, unabhängigen Anbieters abgeglichen und die Top 20 des Composite mit der Wikipedia-Zusammenstellung. Die FRED-Kopien dieser Reihen der US-Notenbank ließen sich beim Erstellen dieser Tabelle nicht herunterladen und waren daher nicht Teil der Prüfung.
  • Abweichungen. (1) Für den 27. Oktober 1997 zeigt Yahoo einen Composite-Schlussstand von 1.532,75 (−7,16 %) und am 28. Oktober 1.603,02, während der zweite Anbieter und die Wikipedia-Tabelle 1.535,09 (−7,02 %) und +4,25 % am Folgetag ausweisen. Wir verwenden die beiden letztgenannten Schlussstände, wodurch diese Zeile von Rang 14 auf Rang 16 rückt. (2) 26. Oktober 1987: −9,01 % gegenüber −8,99 %, was die Ränge 6 und 7 vertauschen würde. (3) Nasdaq-100, 14. April 2000: −9,73 % (Yahoo) gegenüber −9,80 %, ohne Rangänderung; die Folgerenditen weichen um etwa 0,1 Punkte ab. (4) Nasdaq-100, 27. Oktober 1997: −7,49 % gegenüber −7,42 %, außerhalb der Top 10. (5) Der 30. Oktober 2026 wurde zunächst auf Basis von Schlusskursen desselben Tages veröffentlicht; der abgeschlossene Tagesbalken des zweiten Anbieters liegt inzwischen vor und stimmt bei beiden Indizes überein.
  • Auslöser. Die Ursachen stammen aus zeitgenössischen Berichten und Nachschlagewerken, die in den Tabellen verlinkt sind. Sie beschreiben, was damals berichtet wurde, und Märkte haben selten nur eine Ursache.
  • Intels Angabe „seit 1974“. Yahoos tägliche Intel-Daten beginnen im März 1980 und können einen Vergleich mit 1974 daher nicht prüfen.

Dies ist eine historische Analyse zu Bildungszwecken und keine Anlageberatung.

Häufig gestellte Fragen

Was war der schlimmste Tag in der Geschichte des Nasdaq?

Beim Nasdaq Composite der 16. März 2020 mit −12,32 %, als sich die COVID-19-Lockdowns ausbreiteten. Beim Nasdaq-100 der 19. Oktober 1987 mit −15,08 %. Prozentwerte sind der faire Vergleich, denn die größten Punktverluste sind alle jüngeren Datums und das Indexniveau ist heute weit höher.

Welchen Rang hat der 30. Oktober 2026 unter den schlimmsten Nasdaq-Tagen?

Er kommt der historischen Liste nicht nahe. Die −3,46 % des Nasdaq-100 belegen Rang 247 von 10.350 Handelstagen, die −2,86 % des Composite Rang 304 von 14.051. Es ist der zweitgrößte Rückgang des Jahres 2026 in beiden Indizes und der neuntgrößte von 12 Nasdaq-100-Verlusten von 3 % oder mehr seit Januar 2023.

Was geschah mit dem Nasdaq nach dem Schwarzen Montag?

Zunächst fiel er weiter. Der Composite verlor am Folgetag 9,00 %, obwohl der S&P 500 um 5,33 % stieg, und lag eine Woche später 17,0 % und einen Monat später 12,0 % tiefer. Ein Jahr nach dem Schwarzen Montag lag er 7,1 % im Plus.

Steigt der Nasdaq nach einem großen Verlust?

Manchmal, und weniger verlässlich, als viele annehmen. Nach den 20 schlimmsten Tagen des Composite lag er am nächsten Handelstag 14-mal und ein Jahr später 13-mal höher. Die mediane Einjahresrendite entsprach jedoch etwa der von irgendeinem Tag (+15,2 % gegenüber +15,1 %), und beim Nasdaq-100 lagen nur 45 % der Verluste von 7 % oder mehr ein Jahr später höher, gegenüber 82 % aller Tage. Diese Stichproben sind klein und stammen aus wenigen Episoden.

Was ist der Unterschied zwischen Nasdaq Composite und Nasdaq-100?

Der Composite umfasst die breite Liste der an der Nasdaq notierten Stammaktien einschließlich Finanzunternehmen. Der Nasdaq-100 bildet rund 100 der größten Werte außerhalb des Finanzsektors ab und ist deshalb stärker auf große Technologiekonzerne konzentriert. Am 30. Oktober 2026 zeigte sich dieser Abstand in −3,46 % gegenüber −2,86 %.

Wie oft fällt der Nasdaq an einem Tag um 3 %?

Der Composite tat dies an 265 von 14.051 Handelstagen (1,9 %), der Nasdaq-100 an 356 von 10.350 (3,4 %). Solche Tage kommen gehäuft: Auf die 2000er entfallen 137 beziehungsweise 194 davon, während es 2023 keinen gab.

Sollte ich nach einem großen Nasdaq-Verlust verkaufen?

Das können wir nicht für Sie beantworten, und diese Tabelle ist keine persönliche Finanzberatung. Sie zeigt aber, dass das Ergebnis vor allem von der gesamten Episode abhing und dass die Größe eines einzelnen Tages wenig über die folgenden Monate aussagt. Dasselbe Muster beim S&P 500 behandelt die Schwestertabelle, und Verkaufen KI-Modelle im Crash panisch? untersucht, wie sich Handelsmodelle unter demselben Stress verhalten.

Weiterführende Artikel

Quellen

Diese Seite zitieren

SimianX. (30. Oktober 2026). Schlimmste Nasdaq-Tage: Jeder große Einbruch und was folgte. Abgerufen von https://www.simianx.ai/de/stories/nasdaq-worst-days-every-major-drop-and-what-came-next

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