Nasdaq nach Midterm-Wahlen: Jede Zwischenwahl 1974-2022

Nasdaq nach Midterm-Wahlen: Jede Zwischenwahl seit 1974

Daten bis zum Schlusskurs vom 3. November 2026. Jede Zahl auf dieser Seite wurde aus der Kopie der täglichen Schlusskurse des Nasdaq Composite bei der Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED-Reihe NASDAQCOM) und aus der täglichen S&P-500-Historie von Cboe neu berechnet.

Kurze Antwort: Bei den 13 US-Zwischenwahlen seit 1974 stand der Nasdaq Composite 12 Monate nach der Wahl 12-mal höher, im Durchschnitt um +25,7 % (Median +19,6 %), gemessen vom letzten Schlusskurs vor dem Wahltag. In 11 von 12 Midterms seit 1978 schlug er den S&P 500 über diese 12 Monate, im Median um 9,5 Prozentpunkte. Vom 30. September des Wahljahres bis zum 30. Juni des Folgejahres stieg er in 12 von 13 Zyklen, im Durchschnitt um +29,4 %, gegenüber +7,2 % im selben Fenster aller anderen Jahre. Der einzige 12-Monats-Verlust war 1986–87 (−11,4 %), als der Crash vom Oktober 1987 zuschlug. Dreizehn Wahlen sind eine kleine Stichprobe. 2026 schloss der Nasdaq am Montag, dem 2. November, dem Tag vor der Wahl, bei 25.164,36: +8,3 % seit Jahresbeginn, aber 6,3 % unter seinem Schlusskurs vom 30. September und 8,8 % unter seinem Rekord vom 6. Oktober.

Ergebnis (Stand: 4. November 2026, 1:50 Uhr ET): Die Demokraten haben die Kontrolle über den Senat und das Repräsentantenhaus gewonnen; AP und NBC News haben beide Kammern entsprechend ausgerufen. Nach der Zählung von AP um 1:30 Uhr ET hatten die Demokraten sieben bisher republikanische Senatssitze und 16 Sitze im Repräsentantenhaus hinzugewonnen. Ab dem 3. Januar 2027 liegt der Kongress damit nicht mehr vollständig in der Hand der Partei des Weißen Hauses.

„Wie entwickelt sich der Nasdaq nach Zwischenwahlen?“ gehört in der Woche einer US-Midterm-Wahl zu den meistgesuchten Börsenfragen, und die meisten Antworten leihen sich einfach die Bilanz des S&P 500. Unsere Referenz zum Aktienmarkt nach Midterm-Wahlen behandelt den S&P 500 in jedem Zyklus seit 1950. Unsere Tabelle der Nasdaq-Renditen pro Jahr deckt jedes Kalenderjahr seit 1971 ab, und die schlimmsten Nasdaq-Tage behandeln seine Crashs. Diese Seite beantwortet die engere Frage, die keine davon beantwortet: Was hat der Nasdaq Composite selbst nach jeder der 13 Zwischenwahlen getan, die er bisher erlebt hat, und lief er besser oder schlechter als der S&P 500?

Die Kurzfassung: Die Bilanz des Nasdaq nach Midterms ist die Bilanz des S&P 500 mit größerem Ausschlag. Die Richtung war fast immer aufwärts, die Gewinne waren größer, und das eine schlechte Jahr war sehr schlecht. Der Großteil des Gewinns entstand in den drei Quartalen rund um die Wahl, nicht in der Wahlnacht.

Wie die Zahlen berechnet wurden

• Index: der Nasdaq Composite, tägliche Schlusskurse aus der FRED-Reihe NASDAQCOM, die am 5. Februar 1971 mit einem Basiswert von 100 beginnt. Alle Zahlen sind Kursrenditen (ohne Dividenden), so wie der Index notiert wird.
• Erfasste Midterms: 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 und 2022. Das sind 13 Wahlen. Jede Zählung unten beschreibt, was geschehen ist, und ist keine Wahrscheinlichkeit.
• Wahltag: der erste Dienstag nach dem ersten Montag im November. Die US-Aktienmärkte waren an allen 13 dieser Wahltage geöffnet.
• Basis: der letzte Schlusskurs vor dem Wahltag (der Montag). Die Veränderungen über +1 Monat, +3 Monate und +12 Monate reichen von diesem Schlusskurs bis zum letzten Schlusskurs am oder vor demselben Kalenderdatum einen, drei und zwölf Monate nach dem Wahltag.
• Tag nach der Wahl: der Schlusskurs am Mittwoch nach dem Wahltag gegenüber dem Schlusskurs am Wahltag, also die erste volle Handelssitzung mit bekanntem Ergebnis.
• 30. September → 30. Juni: vom letzten Schlusskurs am oder vor dem 30. September des Wahljahres bis zum letzten Schlusskurs am oder vor dem 30. Juni des Folgejahres – das Fenster, das unsere S&P-500-Midterm-Studie als das stärkste des vierjährigen Zyklus hervorhebt.
• Vergleich mit dem S&P 500: die tägliche Historie des S&P-500-Index (SPX) von Cboe, die am 2. Januar 1975 beginnt und damit die 12 Midterms ab 1978 an exakt denselben Tagen abdeckt. Für 1974 wird als einzige S&P-500-Zahl die Rendite vom 30. September bis 30. Juni von +49,8 % verwendet, die in unserer S&P-500-Midterm-Referenz veröffentlicht ist; die übrigen S&P-Zellen für 1974 sind mit k. A. markiert. Zur Kontrolle: Die Cboe-Datei reproduziert die veröffentlichten Zahlen dieser Studie in jedem Fall auf 0,1 Punkte genau, mit einer Ausnahme (September → Juni 1982–83: hier +39,6 %, dort +39,2 %), und sie stimmt im Überschneidungszeitraum 2016–2026 mit der S&P-500-Reihe von FRED überein.
• Basisraten: zur Einordnung der Anteil aller Nasdaq-Handelstage seit 1971, an denen der Index einen Tag, einen Monat, drei Monate und zwölf Monate später höher stand, sowie das Fenster September → Juni in jedem Jahr, nicht nur in Midterm-Jahren.

Der Nasdaq nach jeder Midterm-Wahl seit 1974: die Referenztabelle

Die S&P-500-Durchschnitte in dieser Tabelle umfassen die 12 Midterms von 1978 bis 2022, die Nasdaq-Durchschnitte alle 13. Misst man vom Schlusskurs am Wahltag statt vom Montagsschluss, sind die 12-Monats-Zahlen des S&P 500 identisch mit denen in unserer S&P-500-Midterm-Tabelle; so wurden die beiden Datensätze abgeglichen.

Was die Tabelle zeigt:

• Zwölf von dreizehn nach einem Jahr im Plus. Der Nasdaq stand 12 Monate nach jeder Zwischenwahl höher, außer 1986. Die Spanne war groß: von +68,2 % (1998–99, die Spätphase der Dotcom-Rally) und +58,3 % (1990–91) bis hinunter zu +5,4 % (2010–11) und dem Verlust 1986–87.
• Der Nasdaq schlug meist den S&P 500. In den 12 Monaten nach der Wahl lag er in 11 von 12 Midterms seit 1978 vorn, im Durchschnitt um 12,8 Punkte und im Median um 9,5 Punkte. 2010–11 betrug der Vorsprung weniger als einen Punkt, 1998–99 waren es 46,3 Punkte.
• Der erste Monat war gewöhnlich. Einen Monat nach der Wahl stand der Nasdaq in 10 von 13 Fällen höher, im Median um +2,8 %. Die großen Gewinne kamen später: Der Median lag nach drei Monaten bei +9,8 % und nach zwölf bei +19,6 %.
• Der Tiefpunkt kam meist früh. In 8 der 13 Zyklen fiel der niedrigste Schlusskurs der folgenden 12 Monate noch vor das Ende des Wahljahres, in den November oder Dezember; 2002–03 kam er Mitte Februar. Nur zweimal, 1982 und 1998, schloss der Nasdaq in den folgenden 12 Monaten nie unter seinem Niveau vor der Wahl. Der tiefste Rückgang unter den Schlusskurs vor der Wahl betrug −19,2 %, am 28. Oktober 1987.

30. September bis 30. Juni: der Nasdaq gegen den S&P 500

Unsere S&P-500-Studie ergab, dass der Zeitraum vom Ende September des Midterm-Jahres bis Ende Juni des Folgejahres in allen 19 Zyklen seit 1950 positiv war. Dasselbe Fenster für den Nasdaq, an denselben Tagen dem S&P 500 gegenübergestellt:

¹ S&P-500-Wert für 1974–75 aus unserer S&P-500-Midterm-Studie; die tägliche S&P-500-Datei von Cboe beginnt im Januar 1975.

Drei Lesarten:

1. In diesem Fenster hatte nicht der Nasdaq eine makellose Bilanz, sondern der S&P 500. Der Nasdaq gab 2018–19 um 0,5 % nach, im einzigen Zyklus, in dem er fiel, während der S&P 500 knapp +1,0 % schaffte. Alles andere war positiv, und die besten Läufe waren enorm: +69,8 % 1982–83 und +58,6 % 1998–99.
2. Der Vorsprung des Nasdaq vor dem S&P 500 war hier groß, aber ungleich verteilt. Er lag in 11 von 13 Zyklen vorn, im Median um 6,3 Punkte. Der durchschnittliche Vorsprung von 8,4 Punkten wird von vier Zyklen (1982–83, 1998–99, 2002–03 und 1990–91) nach oben gezogen, in denen er um rund 17 bis 30 Punkte führte. In sechs Zyklen lag der Vorsprung unter fünf Punkten oder war negativ.
3. Die beiden Zyklen, in denen das Fenster schlecht begann, waren die beiden schwächsten. 1978 und 2018 fiel der Nasdaq zwischen dem 30. September und der Wahl um 13,4 % bzw. 8,9 %, die beiden tiefsten Rückgänge vor einer Wahl in der Tabelle, und genau diese beiden Zyklen haben die kleinsten Ergebnisse von September bis Juni (+3,9 % und −0,5 %). Das ist vor allem Arithmetik: Der Rückgang lag innerhalb des Fensters. Misst man stattdessen vom Schlusskurs vor der Wahl, brachten die folgenden 12 Monate +16,6 % (1978–79) und +14,8 % (2018–19), nahe am Median. Zwei Fälle sind kein Muster.

Liegt es an der Zwischenwahl oder einfach am Nasdaq?

Der Nasdaq steigt in den meisten 12-Monats-Zeiträumen, ob gewählt wird oder nicht. Seit 1971 stand er an 76,5 % aller Handelstage 12 Monate später höher, mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Gewinn von +13,2 % (Median +15,1 %). Vor diesem Hintergrund sind 12 von 13 Midterms eine gute, aber keine außergewöhnliche Bilanz: Wäre jede Zwischenwahl ein unabhängiger Zug mit der Basisrate von 76,5 %, kämen 12 oder mehr Anstiege bei 13 Versuchen in etwa 15 % der Fälle vor. (Die Fenster sind keine wirklich unabhängigen Züge, daher ist diese Zahl als grober Maßstab zu verstehen, nicht als Test.) Die Höhe der Gewinne, im Durchschnitt +25,7 % gegenüber +13,2 %, fällt stärker auf als die Trefferquote.

Im Fenster September → Juni wirkt das Midterm-Jahr tatsächlich anders. Das Diagramm unten ordnet alle 54 Fenster vom 30. September bis 30. Juni seit 1971 danach, wo sie im vierjährigen Präsidentschaftszyklus liegen.

Der vierjährige Zyklus in Nasdaq-Zahlen

Der Durchschnitt des Midterm-Fensters ist etwa viermal so hoch wie der Durchschnitt der übrigen Jahre, und seine Trefferquote (12 von 13) steht 28 von 41 in anderen Jahren gegenüber. Bei der Trefferquote der Nicht-Midterm-Jahre von 68,3 % kämen 12 oder mehr Anstiege bei 13 Versuchen zufällig in etwa 5 % der Fälle vor. Das passt zur Stärke im späten Midterm-Jahr in unserer Studie zum Präsidentschaftszyklus des S&P 500, nur in verstärkter Form. Warum es so ist, ist umstritten: Die üblichen Erklärungen lauten, dass Midterm-Jahre oft einen Ausverkauf zur Mitte des Zyklus enthalten, der eine niedrige Ausgangsbasis schafft, dass die Wahl eine Ebene politischer Unsicherheit beseitigt und dass Regierungen in den zwei Jahren vor der nächsten Wahl eher auf Wachstum setzen. Keine dieser Erklärungen lässt sich mit 13 Beobachtungen beweisen, und das Muster ist alt genug, um weithin bekannt zu sein.

Wahltag und der Morgen danach

Die Wahl selbst hat den Nasdaq kaum bewegt. Von Schlusskurs zu Schlusskurs gemessen stieg der Index an 9 von 13 Wahltagen, im Durchschnitt um +0,34 %. Am Tag nach der Wahl stieg er 9 von 13 Mal, im Durchschnitt um +0,43 % (Median +0,18 %). Die größten Bewegungen am Tag danach waren +2,6 % 2018 und −2,5 % 2022, und beide gingen mit marktweiten Bewegungen einher: Der S&P 500 stieg am 7. November 2018 um 2,1 % und fiel am 9. November 2022 um 2,1 %.

An diesen beiden Tagen zeigte der Nasdaq überhaupt keinen Vorsprung vor dem S&P 500. Seine Renditen am Wahltag und am Tag danach abzüglich derer des S&P 500 lagen im Durchschnitt bei −0,01 und −0,02 Punkten, und an beiden Tagen lag er nur in 6 von 12 Zyklen vorn. Zum Vergleich: Der Nasdaq stieg an 55,8 % aller Handelstage seit 1971. Was auch immer den Nasdaq nach Midterms besser laufen ließ, in der Wahlnacht zeigte es sich nicht.

Wenn der Nasdaq mit einem Jahresminus in die Wahl ging

In fünf Midterm-Jahren lag der Nasdaq am Vorabend der Wahl unter seinem Schlusskurs des Vorjahres: 1974 (−29,9 %), 1990 (−25,1 %), 1994 (−1,9 %), 2002 (−28,4 %) und 2022 (−32,5 %). In allen fünf Fällen stand der Index 12 Monate später höher, im Durchschnitt um +37,1 % (zwischen +19,6 % und +58,3 %). In den acht Jahren, in denen er mit einem Jahresplus in die Wahl ging, lag der 12-Monats-Durchschnitt bei +18,6 %, und diese Gruppe enthält sowohl den besten Zyklus (1998–99, +68,2 %) als auch den einzigen Verlust (1986–87). In den vier Minusjahren seit 1978 schlug der Nasdaq den S&P 500 in den folgenden 12 Monaten zudem jedes Mal, um 9,7 bis 34,4 Punkte.

Das ist dasselbe Muster „schwache Jahre bereiten die größten Erholungen vor“, das unsere S&P-500-Studie beschreibt. Es beschreibt fünf Fälle, von denen drei (1974, 2002 und 2022) am oder nahe am Ende langer Bärenmärkte lagen. Es besagt nicht, dass ein Minusjahr eine Erholung verursacht.

Die Ausnahmen: 1986–87 und 2018–19

1986–87. Der Nasdaq ging bei 361,14 in die Wahl vom 4. November 1986, mit einem Jahresplus von 11,1 %, und lag drei Monate später 11,6 % höher. Dann kam der Schwarze Montag: Am 28. Oktober 1987 lag der Index 19,2 % unter seinem Schlusskurs vor der Wahl, und am 4. November 1987 stand er bei 320,13, −11,4 % über die 12 Monate. Der S&P 500 beendete dieselben 12 Monate mit +1,3 %. Das Fenster September → Juni, das im Juni 1987 endete, verpasste den Crash und zeigt +21,1 %. Der einzige 12-Monats-Verlust in der Tabelle wurde von einem Crash verursacht, der nichts mit der Wahl zu tun hatte – die allgemeine Lehre kleiner Stichproben: Ein einziges Ereignis kann die Bilanz entscheiden.

2018–19. Hier kam das Problem zuerst. Der Nasdaq fiel zwischen dem 28. September und dem Schlusskurs vom 5. November 2018 um 8,9 %, legte am Tag nach der Wahl um 2,6 % zu und fiel dann bis zu einem Tief am 24. Dezember 2018, das 15,5 % unter seinem Schlusskurs vor der Wahl lag. Er erholte sich und beendete die 12 Monate mit +14,8 %, doch das Fenster September → Juni, das vor dem Rutsch im Oktober begann, lag bei −0,5 %. Unsere Referenz zu den schlimmsten Tagen zeigt, was typischerweise auf Ausverkäufe wie den vom Dezember 2018 folgt.

Wo der Nasdaq 2026 steht

Die Wahl 2026 kam nach einem scharfen Rücksetzer im Herbst:

• Schlusskurs vor der Wahl: 25.164,36 am Montag, dem 2. November 2026.
• Seit Jahresbeginn: +8,3 % gegenüber dem Jahresschluss 2025 von 23.241,99, der siebthöchste Wert der 14 Midterm-Jahre in dieser Studie. Der S&P 500 lag im selben Zeitraum +10,2 % im Plus (7.541,40 gegenüber 6.845,50).
• Abstand zum Rekord: 8,8 % unter dem Rekordschluss von 27.599,89 vom 6. Oktober 2026. Der tiefste Schlusskurs des Jahres lag bei 20.794,64 am 30. März.
• Seit dem 30. September: −6,3 % von 26.861,06. Nur 1978 (−13,4 %) und 2018 (−8,9 %) gab es zwischen dem 30. September und der Wahl einen tieferen Rückgang. Über das volle Fenster September → Juni lieferten diese beiden die schwächsten Ergebnisse der Tabelle, doch gemessen vom Schlusskurs vor der Wahl lagen ihre folgenden 12 Monate im Bereich des Medians. Zwei Fälle können nicht sagen, welche dieser Lesarten, wenn überhaupt eine, auf 2026 zutrifft.
• Wahltag: Der Nasdaq schloss am 3. November bei 25.372,01, +0,83 % für die Sitzung; der S&P 500 stieg um 0,36 %.

Die Ergebniszeile oben auf dieser Seite nennt den Ausgang: Ab Januar 2027 steht der Kongress dem Weißen Haus geteilt gegenüber. Wie sich die Märkte unter geteilter und einheitlicher Regierung verhalten haben, ist Thema unserer Studie zur politischen Blockade. Die Nasdaq-Zeilen für 2026 werden ergänzt, sobald jedes Fenster abgeschlossen ist, beginnend mit der Sitzung vom 4. November. Unsere Tabelle der Nasdaq-Renditen pro Jahr verfolgt den Kalenderjahreswert, und der Einbruch vom 30. Oktober ist in den schlimmsten Nasdaq-Tagen eingeordnet.

Was diese Tabelle aussagen kann und was nicht

• Dreizehn ist eine kleine Zahl. Ein einziger Crash (1987) lieferte den einzigen 12-Monats-Verlust, und zwei Zyklen tragen einen Großteil des Durchschnitts: Ohne 1990–91 und 1998–99 fällt der 12-Monats-Durchschnitt von +25,7 % auf +18,9 %.
• Der Nasdaq von 1974 ist nicht der Nasdaq von 2026. In den 1970er- und 1980er-Jahren war der Composite ein breiter Index kleinerer außerbörslich gehandelter Unternehmen. Heute wird er von einer Handvoll sehr großer Technologiekonzerne dominiert, darunter Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon und Alphabet. Die frühen Zeilen beschreiben einen anderen Korb.
• Die Outperformance liegt zum Teil an den Jahrzehnten, nicht an den Wahlen. Der Nasdaq schlug den S&P 500 in den meisten langen Zeiträumen seit 1971, wie unsere Tabelle der Renditen pro Jahr zeigt. Der Vorsprung nach Midterms ist größer als sein typischer Vorsprung, doch mit 12 Beobachtungen lassen sich beide nicht sauber trennen.
• Nur Kursrenditen. Beide Indizes sind ohne Dividenden dargestellt. Der S&P 500 hatte in der Regel eine höhere Dividendenrendite als der Nasdaq Composite, sodass der Vorsprung des Nasdaq auf Gesamtrenditebasis etwas kleiner wäre.
• Keine Prognose. Nichts hier sagt, was der Nasdaq nach dem 3. November 2026 tun wird. Die Tabelle hält fest, was geschehen ist.

Weitere Midterm-Daten auf SimianX

Die Technologielastigkeit des Nasdaq ist der Grund, warum seine Bilanz nach Midterms wie ein vergrößerter S&P 500 aussieht. Unsere Sektor-Rangliste nach Zwischenwahlen zeigt, dass Technologie den Markt nach den meisten Midterms seit 1926 geschlagen hat. Zwei weitere Beiträge stellen dieselbe Frage für andere Marktsegmente: Nebenwerte gegen Standardwerte nach Midterms sowie Anleiherenditen und Dollar nach Midterms. Zu Banken siehe Bankaktien nach Midterm-Wahlen, und zur anderen Hälfte des Wahlzyklus den S&P 500 in Präsidentschaftswahljahren.

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FAQ

Wie entwickelt sich der Nasdaq nach Midterm-Wahlen?

Seit 1974 stand der Nasdaq Composite 12 Monate nach 12 von 13 Zwischenwahlen höher, mit einem durchschnittlichen Gewinn von +25,7 % und einem Median von +19,6 %, gemessen vom letzten Schlusskurs vor dem Wahltag. Der einzige Verlust war 1986–87 (−11,4 %), verursacht durch den Crash vom Oktober 1987.

Schlägt der Nasdaq nach Midterms den S&P 500?

Meistens. In den 12 Monaten nach der Wahl schlug der Nasdaq den S&P 500 in 11 von 12 Midterms seit 1978, im Median um 9,5 Prozentpunkte. Vom 30. September bis 30. Juni lag er in 11 von 13 Zyklen seit 1974 vorn.

Was macht der Nasdaq am Tag nach einer Zwischenwahl?

Nicht viel. Er stieg am Tag nach 9 von 13 Midterms, mit einer Medianbewegung von +0,18 %. Die größten Bewegungen waren +2,6 % 2018 und −2,5 % 2022. Am Wahltag und am Tag danach zeigte er keinen Vorsprung vor dem S&P 500.

Ist die Rally nach Midterms beim Nasdaq stärker als beim S&P 500?

In der Höhe ja: Vom 30. September bis 30. Juni legte der Nasdaq nach Midterms im Durchschnitt um +29,4 % zu, der S&P 500 um +21,0 %. In der Verlässlichkeit nein: Der S&P 500 stieg in allen 13 dieser Fenster, der Nasdaq fiel einmal, um 0,5 % 2018–19.

Was war das beste Jahr des Nasdaq nach einer Zwischenwahl?

1998–99: +68,2 % in den 12 Monaten nach der Wahl vom 3. November 1998 und +58,6 % vom 30. September 1998 bis 30. Juni 1999. Im Fenster September → Juni war 1982–83 mit +69,8 % der beste Lauf.

Wo stand der Nasdaq vor der Midterm-Wahl 2026?

Er schloss am Montag, dem 2. November 2026, bei 25.164,36, mit einem Jahresplus von 8,3 %, 6,3 % unter seinem Schlusskurs vom 30. September und 8,8 % unter seinem Rekord von 27.599,89 vom 6. Oktober. Am Wahltag schloss er bei 25.372,01.

Bedeutet ein schlechtes Nasdaq-Jahr vor einer Zwischenwahl eine Rally danach?

In den fünf Midterm-Jahren, in denen der Nasdaq mit einem Jahresminus in die Wahl ging (1974, 1990, 1994, 2002 und 2022), stand er 12 Monate später jedes Mal höher, im Durchschnitt um +37,1 %. Fünf Fälle sind eine kleine Stichprobe, und drei davon lagen am oder nahe am Ende langer Bärenmärkte.

Weiterführende Artikel

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• Anleiherenditen und Dollar nach US-Zwischenwahlen 1962-2022
• Bankaktien nach Midterm-Wahlen: 25 Zwischenwahlen 1926-2022
• Präsidentschaftszyklus: S&P 500 nach Amtsjahr, 1928–2025

Quellen

• FRED: NASDAQ Composite Index (NASDAQCOM)
• FRED: S&P 500 (SP500)
• Cboe: S&P 500 Index (SPX) – Überblick
• Nasdaq: Nasdaq Composite Index
• Wikipedia: Wahltag in den Vereinigten Staaten
• Wikipedia: Schwarzer Montag (1987)

Diese Seite ist eine historische Referenz und keine Anlageberatung. Vergangene Muster über 13 Zwischenwahlen sagen keine künftigen Ergebnisse voraus.